PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUS с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVUS с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и GQG US Equity ETF (GQGU).

AVUS и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AVUS и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUS и GQGU

2026 (YTD)2025
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.33%9.76%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

AVUS

1 день
0.66%
1 месяц
-3.83%
С начала года
0.33%
6 месяцев
3.26%
1 год
22.03%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с DFAUAVUS с AVLVAVUS с VV
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с GPIQGQGU с VUGGQGU с ACWIGQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с BAMG

Сравнение комиссий AVUS и GQGU

AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF

Доходность на риск

AVUS vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUS vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.02

-0.32

Корреляция

Корреляция между AVUS и GQGU составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и GQGU

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности GQGU в 0.94%

TTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.03%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVUS и GQGU

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

AVUSGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-6.65%

-30.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-3.24%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-2.21%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVUSGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

9.66%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

9.66%

+7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

9.66%

+11.38%