PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVUS с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVUS и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUS и FTCS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
-0.32%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.87%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.58%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%6.57%

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.58%.


AVUS

1 день
2.83%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
2.80%
1 год
21.65%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.12%
10 лет*

FTCS

1 день
0.97%
1 месяц
-6.34%
С начала года
0.58%
6 месяцев
-0.35%
1 год
4.65%
3 года*
9.74%
5 лет*
6.80%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis U.S. Equity ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий AVUS и FTCS

AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

AVUS vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8282
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVUSFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.34

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.60

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.63

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

2.42

+6.08

AVUS vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVUSFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.34

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.52

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.51

+0.19

Корреляция

Корреляция между AVUS и FTCS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и FTCS

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FTCS в 1.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
1.04%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.11%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок AVUS и FTCS

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


AVUSFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-53.64%

+16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-9.38%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-20.93%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-6.42%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-6.93%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.42%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и FTCS

Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что AVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVUSFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

3.20%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

7.06%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

13.60%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

13.14%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

15.54%

+5.50%