Сравнение AVUS с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
AVUS и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUS и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUS и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | -0.32% | 16.68% | 20.43% | 21.77% | -13.82% | 28.73% | 17.58% | 8.87% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.58% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 6.57% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUS показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.58%.
AVUS
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUS и FTCS
AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
AVUS vs. FTCS — Ранг доходности на риск
AVUS
FTCS
Сравнение AVUS c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUS | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.34 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 0.60 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.63 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 2.42 | +6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUS | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.34 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.52 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.51 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между AVUS и FTCS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUS и FTCS
Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FTCS в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.04% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок AVUS и FTCS
Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUS | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -53.64% | +16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -9.38% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -20.93% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -6.42% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -6.93% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.42% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUS и FTCS
Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что AVUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUS | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.20% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 7.06% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 13.60% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 13.14% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 15.54% | +5.50% |