Сравнение AVUS с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
AVUS и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUS и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUS и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | -0.32% | 16.68% | 20.43% | 21.77% | -13.82% | 28.73% | 17.58% | 8.87% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -2.88% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 5.37% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUS показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -2.88%.
AVUS
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- 42.94%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUS и FPX
AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
AVUS vs. FPX — Ранг доходности на риск
AVUS
FPX
Сравнение AVUS c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUS | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.47 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.04 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.99 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 10.16 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUS | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.47 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.23 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между AVUS и FPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUS и FPX
Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности FPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.04% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.59% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок AVUS и FPX
Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUS | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -56.29% | +19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -14.19% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -43.14% | +20.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -8.22% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -11.43% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 4.18% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUS и FPX
Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) составляет 5.36%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что AVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUS | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 9.13% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 18.62% | -8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 29.34% | -10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 26.54% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 24.17% | -3.13% |