PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVUS с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVUS и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVUS и FPX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
-0.32%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.87%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
-2.88%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%5.37%

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -2.88%.


AVUS

1 день
2.83%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
2.80%
1 год
21.65%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.12%
10 лет*

FPX

1 день
4.38%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.25%
1 год
42.94%
3 года*
23.97%
5 лет*
5.98%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis U.S. Equity ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Сравнение комиссий AVUS и FPX

AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.


Доходность на риск

AVUS vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8282
Ранг коэф-та Мартина

FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVUSFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.47

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.04

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.99

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

10.16

-1.66

AVUS vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVUSFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.47

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.23

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.52

+0.17

Корреляция

Корреляция между AVUS и FPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и FPX

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности FPX в 0.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
1.04%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
0.59%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок AVUS и FPX

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и FPX.


Загрузка...

Показатели просадок


AVUSFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-56.29%

+19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-14.19%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-43.14%

+20.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-8.22%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-11.43%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

4.18%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и FPX

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) составляет 5.36%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что AVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVUSFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

9.13%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

18.62%

-8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

29.34%

-10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

26.54%

-9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

24.17%

-3.13%