PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUS с FCPVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUS с FCPVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) and FCPVX (Fidelity Small Cap Value Fund) are both funds - AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century, while FCPVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, AVUS returned 13.04%/yr vs 8.24%/yr for FCPVX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AVUS charges 0.15%/yr vs 0.99%/yr for FCPVX.

Доходность

Сравнение доходности AVUS и FCPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность 14.42%, что значительно ниже, чем у FCPVX с доходностью 19.20%.

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

FCPVX

1 день
2.01%
1 месяц
4.33%
С начала года
19.20%
6 месяцев
16.77%
1 год
34.79%
3 года*
17.33%
5 лет*
8.24%
10 лет*
11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUS и FCPVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.42%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.87%
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		19.20%8.13%9.41%17.77%-13.07%38.08%11.18%5.58%

Correlation

The correlation between AVUS and FCPVX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.89

The correlation between AVUS and FCPVX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

Fidelity Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS
Часто сравнивают с FCPVX:
FCPVX с AVUVFCPVX с VBRFCPVX с XSMOFCPVX с FDSCXFCPVX с FSDIXFCPVX с FEDDXFCPVX с WAMCX

Доходность на риск

AVUS vs. FCPVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FCPVX
Ранг доходности на риск FCPVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c FCPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSFCPVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.11

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.11

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.36

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

3.65

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

12.74

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUS vs. FCPVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPVX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и FCPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSFCPVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.11

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.40

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.47

+0.33

Просадки

Сравнение просадок AVUS и FCPVX

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что меньше максимальной просадки FCPVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и FCPVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUSFCPVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-57.65%

+20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-10.31%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-23.81%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-23.81%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.46%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-7.97%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.95%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и FCPVX

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) составляет 2.98%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что AVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUSFCPVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

6.08%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

12.74%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

17.86%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

20.96%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

22.36%

-1.51%

Сравнение комиссий AVUS и FCPVX

AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FCPVX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и FCPVX

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FCPVX в 8.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		8.52%10.15%6.13%5.20%5.92%7.95%0.46%3.49%36.44%3.64%7.12%11.09%

Часто задаваемые вопросы

AVUS and FCPVX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPVX has higher volatility (6.08%) compared to AVUS (2.98%). In terms of maximum drawdown, AVUS dropped -37.04% vs FCPVX's -57.65%.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUS и FCPVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор