Сравнение AVUS с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
AVUS и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUS и AVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUS и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | -0.32% | 16.68% | 20.43% | 21.77% | -13.82% | 9.14% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.97% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUS показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 2.97%.
AVUS
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- —
AVES
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUS и AVES
AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.
Доходность на риск
AVUS vs. AVES — Ранг доходности на риск
AVUS
AVES
Сравнение AVUS c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUS | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.76 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.32 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.40 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 9.31 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUS | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.76 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.46 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между AVUS и AVES составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUS и AVES
Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности AVES в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.04% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.19% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVUS и AVES
Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и AVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUS | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.04% | -27.40% | -9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | -12.90% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -10.28% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -7.91% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.33% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUS и AVES
Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) составляет 5.36%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что AVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUS | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 8.89% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 12.90% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 18.09% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 16.73% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 16.73% | +4.31% |