PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUS с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUS с AVDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-USA IMI Index. AVUS is actively managed, while AVDE is passively managed. Over the past 5 years, AVUS returned 13.04%/yr vs 9.92%/yr for AVDE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AVUS charges 0.15%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности AVUS и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUS показывает доходность 14.42%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 10.55%.

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

AVDE

1 день
-0.87%
1 месяц
3.07%
С начала года
10.55%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.80%
3 года*
20.15%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUS и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.42%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.87%
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.55%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%

Correlation

The correlation between AVUS and AVDE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.81

The correlation between AVUS and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUS и AVDE

Секторы
AVUS
AVDE

Технологии

27.5%
7.1%

Финансовые услуги

15.2%
23.8%

Потребительский циклический сектор

11.8%
9.3%

Промышленность

11.5%
20.3%

Коммуникационные услуги

9.8%
3.8%

Энергетика

7.4%
8.0%

Здравоохранение

7.1%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.6%

Сырьевые материалы

2.7%
11.2%

Коммунальные услуги

2.5%
4.4%

Недвижимость

0.2%
1.7%

Технологии

AVUS
27.5%
AVDE
7.1%

Финансовые услуги

AVUS
15.2%
AVDE
23.8%

Потребительский циклический сектор

AVUS
11.8%
AVDE
9.3%

Промышленность

AVUS
11.5%
AVDE
20.3%

Коммуникационные услуги

AVUS
9.8%
AVDE
3.8%

Энергетика

AVUS
7.4%
AVDE
8.0%

Здравоохранение

AVUS
7.1%
AVDE
5.8%

Потребительский защитный сектор

AVUS
4.4%
AVDE
4.6%

Сырьевые материалы

AVUS
2.7%
AVDE
11.2%

Коммунальные услуги

AVUS
2.5%
AVDE
4.4%

Недвижимость

AVUS
0.2%
AVDE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Equity ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

AVUS vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUS c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUSAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.93

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.70

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

2.43

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

9.60

+9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUS vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUS на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа AVDE равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUS и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUSAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.93

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.65

+0.15

Просадки

Сравнение просадок AVUS и AVDE

Максимальная просадка AVUS за все время составила -37.04%, примерно равная максимальной просадке AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUS и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUSAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-36.99%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-11.48%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-13.46%

-6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-28.73%

+6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.38%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-6.17%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.90%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUS и AVDE

Текущая волатильность для Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) составляет 2.98%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что AVUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUSAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.70%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

12.11%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

14.48%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

16.29%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

18.90%

+1.95%

Сравнение комиссий AVUS и AVDE

AVUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUS и AVDE

Дивидендная доходность AVUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности AVDE в 2.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.52%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Часто задаваемые вопросы

AVUS and AVDE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (4.70%) compared to AVUS (2.98%). In terms of maximum drawdown, AVUS dropped -37.04% vs AVDE's -36.99%.

On 5-year performance, AVUS leads with 13.04% vs 9.92% for AVDE. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUS has performed better with a 13.04% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for AVDE.

AVDE has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.91% for AVUS.

AVUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.15% for AVUS and 0.23% for AVDE.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUS и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор