PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVUQ с SQLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUQ с SQLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) and SQLV (Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF) are both Quality Factor funds. Both are actively managed. Over the past year, AVUQ returned 22.23% vs 37.86% for SQLV. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AVUQ charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for SQLV.

Доходность

Сравнение доходности AVUQ и SQLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUQ показывает доходность 12.79%, что значительно ниже, чем у SQLV с доходностью 27.44%.

AVUQ

1 день
-0.16%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
13.50%
С начала года
12.79%
1 год
22.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.38%

SQLV

1 день
-0.84%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
19.69%
С начала года
27.44%
1 год
37.86%
3 года*
13.77%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—
Всё время*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVUQ

Avantis U.S. Quality ETF
$1.56M$1.32M$1.57M

SQLV

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
$1.26M$632.61K$263.89K

Сравнение доходности по годам AVUQ и SQLV

2026 (YTD)2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		12.79%21.84%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		27.44%12.81%

Correlation

The correlation between AVUQ and SQLV is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.57

The correlation between AVUQ and SQLV has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUQ и SQLV

Секторы
AVUQ
SQLV

Технологии

47.2%
15.9%

Потребительский циклический сектор

13.3%
13.8%

Коммуникационные услуги

12.2%
6.0%

Промышленность

8.9%
10.3%

Здравоохранение

5.7%
18.7%

Финансовые услуги

5.5%
19.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
7.4%

Энергетика

2.1%
4.0%

Сырьевые материалы

1.1%
3.8%

Коммунальные услуги

0.7%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.9%

Технологии

AVUQ
47.2%
SQLV
15.9%

Потребительский циклический сектор

AVUQ
13.3%
SQLV
13.8%

Коммуникационные услуги

AVUQ
12.2%
SQLV
6.0%

Промышленность

AVUQ
8.9%
SQLV
10.3%

Здравоохранение

AVUQ
5.7%
SQLV
18.7%

Финансовые услуги

AVUQ
5.5%
SQLV
19.0%

Потребительский защитный сектор

AVUQ
3.2%
SQLV
7.4%

Энергетика

AVUQ
2.1%
SQLV
4.0%

Сырьевые материалы

AVUQ
1.1%
SQLV
3.8%

Коммунальные услуги

AVUQ
0.7%
SQLV
0.2%

Недвижимость

AVUQ
0.1%
SQLV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Quality ETF

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с AVLCAVUQ с VUGAVUQ с SCHGAVUQ с QUALAVUQ с AVLV
Часто сравнивают с SQLV:
SQLV с RYSEXSQLV с CALFSQLV с XMESQLV с ROSCSQLV с QQQSQLV с VOOSQLV с XSVM

Доходность на риск

AVUQ vs. SQLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SQLV
Ранг доходности на риск SQLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQLV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQLV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVUQ c SQLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUQSQLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.21

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.24

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

4.30

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

13.51

-6.57

AVUQ vs. SQLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа SQLV равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и SQLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUQ и SQLV

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки SQLV в -48.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и SQLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUQSQLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-48.34%

+35.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-8.84%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.84%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-8.79%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.81%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUQ и SQLV

Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF (SQLV) имеют волатильность 5.38% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUQSQLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.16%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

11.81%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

17.25%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

20.92%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

23.25%

-3.81%

Сравнение комиссий AVUQ и SQLV

AVUQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SQLV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUQ и SQLV

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SQLV в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.30%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF		0.92%1.15%1.11%1.09%1.24%1.12%1.22%1.20%1.08%0.40%

Часто задаваемые вопросы

AVUQ and SQLV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUQ has higher volatility (5.38%) compared to SQLV (5.16%). In terms of maximum drawdown, AVUQ dropped -12.35% vs SQLV's -48.34%.

On 1-year performance, SQLV leads with 37.86% vs 22.23% for AVUQ. On fees, AVUQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SQLV has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SQLV has performed better with a 37.86% return vs 22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for SQLV.

SQLV has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.30% for AVUQ.

They also come from different issuers: Avantis and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for AVUQ and 0.60% for SQLV.

SQLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUQ и SQLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор