Сравнение AVUQ с QLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY).
AVUQ и QLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUQ - это активно управляемый фонд от Avantis Investors. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. QLTY - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 13 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUQ и QLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUQ и QLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | -5.64% | 22.52% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | -5.77% | 22.41% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVUQ показывает доходность -5.64%, а QLTY немного ниже – -5.77%.
AVUQ
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLTY
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUQ и QLTY
AVUQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QLTY в 0.50%.
Доходность на риск
AVUQ vs. QLTY — Ранг доходности на риск
AVUQ
QLTY
Сравнение AVUQ c QLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUQ | QLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.94 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.50 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.51 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 5.83 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUQ | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.94 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 1.18 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между AVUQ и QLTY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUQ и QLTY
Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности QLTY в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | 0.41% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.81% | 0.73% | 0.79% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок AVUQ и QLTY
Максимальная просадка AVUQ за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки QLTY в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и QLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUQ | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -17.00% | +5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -11.71% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -9.28% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -2.09% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.04% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUQ и QLTY
Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с GMO U.S. Quality ETF (QLTY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUQ | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 5.28% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 9.73% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.08% | 17.77% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 14.81% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 14.81% | +5.34% |