PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUQ с QLTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUQ с QLTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) and QLTY (GMO U.S. Quality ETF) are both exchange-traded funds - AVUQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Avantis Investors, while QLTY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500. AVUQ is actively managed, while QLTY is passively managed. Over the past year, AVUQ returned 30.44% vs 27.39% for QLTY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AVUQ charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for QLTY.

Доходность

Сравнение доходности AVUQ и QLTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUQ показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у QLTY с доходностью 7.36%.

AVUQ

1 день
-0.95%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.01%
1 год
30.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLTY

1 день
-0.51%
1 месяц
3.93%
С начала года
7.36%
6 месяцев
7.76%
1 год
27.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUQ и QLTY

2026 (YTD)2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		11.23%22.52%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		7.36%22.41%

Correlation

The correlation between AVUQ and QLTY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.85

The correlation between AVUQ and QLTY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUQ и QLTY

Секторы
AVUQ
QLTY

Технологии

46.3%
36.5%

Потребительский циклический сектор

15.1%
8.1%

Коммуникационные услуги

12.2%
10.9%

Промышленность

7.7%
3.6%

Финансовые услуги

5.8%
7.4%

Здравоохранение

5.3%
24.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%
9.1%

Энергетика

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

AVUQ
46.3%
QLTY
36.5%

Потребительский циклический сектор

AVUQ
15.1%
QLTY
8.1%

Коммуникационные услуги

AVUQ
12.2%
QLTY
10.9%

Промышленность

AVUQ
7.7%
QLTY
3.6%

Финансовые услуги

AVUQ
5.8%
QLTY
7.4%

Здравоохранение

AVUQ
5.3%
QLTY
24.5%

Потребительский защитный сектор

AVUQ
3.1%
QLTY
9.1%

Энергетика

AVUQ
2.5%
QLTY

-

Сырьевые материалы

AVUQ
1.1%
QLTY

-

Коммунальные услуги

AVUQ
0.8%
QLTY

-

Недвижимость

AVUQ
0.1%
QLTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Quality ETF

GMO U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с SCHGAVUQ с VUGAVUQ с AVLCAVUQ с QUALAVUQ с AVLV
Часто сравнивают с QLTY:
QLTY с QUALQLTY с SPYQLTY с VOOQLTY с MOATQLTY с QQQQLTY с SPHQQLTY с BDGS

Доходность на риск

AVUQ vs. QLTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QLTY
Ранг доходности на риск QLTY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUQ c QLTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUQQLTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.24

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.19

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.35

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

9.59

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUQ vs. QLTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLTY равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и QLTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUQQLTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.24

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.53

+0.02

Просадки

Сравнение просадок AVUQ и QLTY

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки QLTY в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и QLTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUQQLTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-17.00%

+5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-11.71%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.72%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-2.05%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.86%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUQ и QLTY

Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с GMO U.S. Quality ETF (QLTY) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUQQLTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.64%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

9.21%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

12.26%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

14.64%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

14.64%

+4.78%

Сравнение комиссий AVUQ и QLTY

AVUQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QLTY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUQ и QLTY

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности QLTY в 0.71%

ПозицияTTM202520242023
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.35%0.32%0.00%0.00%
QLTY
GMO U.S. Quality ETF		0.71%0.73%0.79%0.15%

Часто задаваемые вопросы

AVUQ and QLTY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUQ has higher volatility (3.61%) compared to QLTY (2.64%). In terms of maximum drawdown, AVUQ dropped -11.86% vs QLTY's -17.00%.

On 1-year performance, AVUQ leads with 30.44% vs 27.39% for QLTY. On fees, AVUQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QLTY has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUQ has performed better with a 30.44% return vs 27.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.

QLTY has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.35% for AVUQ.

AVUQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while QLTY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis Investors and GMO. Their fees differ too: 0.15% for AVUQ and 0.50% for QLTY.

QLTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUQ и QLTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор