PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUQ с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUQ с PBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AVUQ is actively managed, while PBUS is passively managed. Over the past year, AVUQ returned 30.44% vs 27.65% for PBUS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVUQ charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности AVUQ и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVUQ показывает доходность 11.23%, а PBUS немного ниже – 10.82%.

AVUQ

1 день
-0.95%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.01%
1 год
30.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUQ и PBUS

2026 (YTD)2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		11.23%22.52%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%21.45%

Correlation

The correlation between AVUQ and PBUS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.96

The correlation between AVUQ and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUQ и PBUS

Секторы
AVUQ
PBUS

Технологии

46.3%
35.4%

Потребительский циклический сектор

15.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

12.2%
11.3%

Промышленность

7.7%
8.6%

Финансовые услуги

5.8%
11.6%

Здравоохранение

5.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.8%

Энергетика

2.5%
3.6%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Коммунальные услуги

0.8%
2.3%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

AVUQ
46.3%
PBUS
35.4%

Потребительский циклический сектор

AVUQ
15.1%
PBUS
10.1%

Коммуникационные услуги

AVUQ
12.2%
PBUS
11.3%

Промышленность

AVUQ
7.7%
PBUS
8.6%

Финансовые услуги

AVUQ
5.8%
PBUS
11.6%

Здравоохранение

AVUQ
5.3%
PBUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

AVUQ
3.1%
PBUS
4.8%

Энергетика

AVUQ
2.5%
PBUS
3.6%

Сырьевые материалы

AVUQ
1.1%
PBUS
1.8%

Коммунальные услуги

AVUQ
0.8%
PBUS
2.3%

Недвижимость

AVUQ
0.1%
PBUS
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Quality ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с SCHGAVUQ с VUGAVUQ с AVLCAVUQ с QUALAVUQ с AVLV
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

AVUQ vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUQ c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUQPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.30

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.15

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.08

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

13.93

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUQ vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUQPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.30

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.80

+0.75

Просадки

Сравнение просадок AVUQ и PBUS

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUQPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-33.15%

+21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-9.02%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.64%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-5.13%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.99%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUQ и PBUS

Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUQPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.94%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

9.13%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

12.06%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

17.05%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

19.33%

+0.09%

Сравнение комиссий AVUQ и PBUS

AVUQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUQ и PBUS

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности PBUS в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.35%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AVUQ and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVUQ has higher volatility (3.61%) compared to PBUS (2.94%). In terms of maximum drawdown, AVUQ dropped -11.86% vs PBUS's -33.15%.

On 1-year performance, AVUQ leads with 30.44% vs 27.65% for PBUS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUQ has performed better with a 30.44% return vs 27.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for AVUQ.

PBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.35% for AVUQ.

They also come from different issuers: Avantis Investors and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for AVUQ and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUQ и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор