PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVUQ с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUQ с ONEQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AVUQ is actively managed, while ONEQ is passively managed. Over the past year, AVUQ returned 21.22% vs 26.00% for ONEQ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AVUQ charges 0.15%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности AVUQ и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUQ показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 12.09%.

AVUQ

1 день
-1.02%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
8.81%
С начала года
10.29%
1 год
21.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ONEQ

1 день
-1.55%
1 месяц
-1.91%
6 месяцев
10.71%
С начала года
12.09%
1 год
26.00%
3 года*
23.06%
5 лет*
13.59%
10 лет*
18.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUQ и ONEQ

2026 (YTD)2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		10.29%21.84%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		12.09%30.35%

Correlation

The correlation between AVUQ and ONEQ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.97

The correlation between AVUQ and ONEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUQ и ONEQ

Секторы
AVUQ
ONEQ

Технологии

48.7%
54.3%

Потребительский циклический сектор

14.2%
12.7%

Коммуникационные услуги

11.8%
15.4%

Промышленность

7.6%
2.9%

Финансовые услуги

5.4%
2.9%

Здравоохранение

5.4%
4.7%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.4%

Энергетика

2.2%
0.5%

Сырьевые материалы

1.2%
0.9%

Коммунальные услуги

0.7%
0.8%

Недвижимость

0.1%
0.6%

Технологии

AVUQ
48.7%
ONEQ
54.3%

Потребительский циклический сектор

AVUQ
14.2%
ONEQ
12.7%

Коммуникационные услуги

AVUQ
11.8%
ONEQ
15.4%

Промышленность

AVUQ
7.6%
ONEQ
2.9%

Финансовые услуги

AVUQ
5.4%
ONEQ
2.9%

Здравоохранение

AVUQ
5.4%
ONEQ
4.7%

Потребительский защитный сектор

AVUQ
2.9%
ONEQ
4.4%

Энергетика

AVUQ
2.2%
ONEQ
0.5%

Сырьевые материалы

AVUQ
1.2%
ONEQ
0.9%

Коммунальные услуги

AVUQ
0.7%
ONEQ
0.8%

Недвижимость

AVUQ
0.1%
ONEQ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Quality ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с AVLCAVUQ с VUGAVUQ с SCHGAVUQ с QUALAVUQ с AVLV
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с QQQMONEQ с ^GSPC

Доходность на риск

AVUQ vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUQ c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUQONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.47

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.03

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.07

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

7.46

-0.63

AVUQ vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUQ и ONEQ

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUQONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-55.09%

+42.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-12.64%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-4.32%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-7.93%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.49%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUQ и ONEQ

Текущая волатильность для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) составляет 4.66%, в то время как у Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUQONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

5.81%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

14.21%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

17.76%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

22.42%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

21.78%

-2.38%

Сравнение комиссий AVUQ и ONEQ

AVUQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ONEQ в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUQ и ONEQ

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности ONEQ в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.30%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.86%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AVUQ and ONEQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ONEQ has higher volatility (5.81%) compared to AVUQ (4.66%). In terms of maximum drawdown, AVUQ dropped -12.35% vs ONEQ's -55.09%.

On 1-year performance, ONEQ leads with 26.00% vs 21.22% for AVUQ. On fees, AVUQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUQ has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ONEQ has performed better with a 26.00% return vs 21.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.21% for ONEQ.

ONEQ has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.30% for AVUQ.

They also come from different issuers: Avantis and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for AVUQ and 0.21% for ONEQ.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUQ и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор