PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVUQ с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUQ с JQUA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both Quality Factor funds. AVUQ is actively managed, while JQUA is passively managed. Over the past year, AVUQ returned 22.23% vs 24.19% for JQUA. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. AVUQ charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности AVUQ и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUQ показывает доходность 12.79%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 17.99%.

AVUQ

1 день
-0.16%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
13.50%
С начала года
12.79%
1 год
22.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.38%

JQUA

1 день
-0.52%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
17.47%
С начала года
17.99%
1 год
24.19%
3 года*
20.00%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
Всё время*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVUQ

Avantis U.S. Quality ETF
$1.56M$1.32M$1.57M

JQUA

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
$36.49M$32.35M$37.72M

Сравнение доходности по годам AVUQ и JQUA

2026 (YTD)2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		12.79%21.84%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		17.99%11.60%

Correlation

The correlation between AVUQ and JQUA is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.81

The correlation between AVUQ and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUQ и JQUA

Секторы
AVUQ
JQUA

Технологии

47.2%
41.0%

Потребительский циклический сектор

13.3%
9.5%

Коммуникационные услуги

12.2%
6.2%

Промышленность

8.9%
8.9%

Здравоохранение

5.7%
8.8%

Финансовые услуги

5.5%
12.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.2%

Энергетика

2.1%
3.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.7%

Коммунальные услуги

0.7%
1.2%

Недвижимость

0.1%
2.2%

Технологии

AVUQ
47.2%
JQUA
41.0%

Потребительский циклический сектор

AVUQ
13.3%
JQUA
9.5%

Коммуникационные услуги

AVUQ
12.2%
JQUA
6.2%

Промышленность

AVUQ
8.9%
JQUA
8.9%

Здравоохранение

AVUQ
5.7%
JQUA
8.8%

Финансовые услуги

AVUQ
5.5%
JQUA
12.0%

Потребительский защитный сектор

AVUQ
3.2%
JQUA
5.2%

Энергетика

AVUQ
2.1%
JQUA
3.3%

Сырьевые материалы

AVUQ
1.1%
JQUA
1.7%

Коммунальные услуги

AVUQ
0.7%
JQUA
1.2%

Недвижимость

AVUQ
0.1%
JQUA
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Quality ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с AVLCAVUQ с VUGAVUQ с SCHGAVUQ с QUALAVUQ с AVLV
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

AVUQ vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVUQ c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUQJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.00

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.84

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.41

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

13.94

-7.00

AVUQ vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа JQUA равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUQ и JQUA

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUQJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-32.92%

+20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-7.13%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.52%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-4.10%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.74%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUQ и JQUA

Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUQJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.38%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

9.62%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

12.14%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

15.77%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

17.93%

+1.51%

Сравнение комиссий AVUQ и JQUA

AVUQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUQ и JQUA

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности JQUA в 1.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.30%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.05%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

AVUQ and JQUA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUQ has higher volatility (5.38%) compared to JQUA (3.38%). In terms of maximum drawdown, AVUQ dropped -12.35% vs JQUA's -32.92%.

On 1-year performance, JQUA leads with 24.19% vs 22.23% for AVUQ. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JQUA has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JQUA has performed better with a 24.19% return vs 22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for AVUQ.

JQUA has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.30% for AVUQ.

They also come from different issuers: Avantis and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for AVUQ and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUQ и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор