PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUQ с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUQ с ILCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AVUQ is actively managed, while ILCB is passively managed. Over the past year, AVUQ returned 30.44% vs 28.03% for ILCB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVUQ charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности AVUQ и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVUQ показывает доходность 11.23%, а ILCB немного ниже – 11.12%.

AVUQ

1 день
-0.95%
1 месяц
4.87%
С начала года
11.23%
6 месяцев
11.01%
1 год
30.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCB

1 день
-0.67%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.12%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.03%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUQ и ILCB

2026 (YTD)2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		11.23%22.52%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.12%21.51%

Correlation

The correlation between AVUQ and ILCB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.96

The correlation between AVUQ and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUQ и ILCB

Секторы
AVUQ
ILCB

Технологии

46.3%
35.5%

Потребительский циклический сектор

15.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

12.2%
11.4%

Промышленность

7.7%
8.6%

Финансовые услуги

5.8%
11.7%

Здравоохранение

5.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.8%

Энергетика

2.5%
3.5%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Коммунальные услуги

0.8%
2.3%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

AVUQ
46.3%
ILCB
35.5%

Потребительский циклический сектор

AVUQ
15.1%
ILCB
10.1%

Коммуникационные услуги

AVUQ
12.2%
ILCB
11.4%

Промышленность

AVUQ
7.7%
ILCB
8.6%

Финансовые услуги

AVUQ
5.8%
ILCB
11.7%

Здравоохранение

AVUQ
5.3%
ILCB
8.6%

Потребительский защитный сектор

AVUQ
3.1%
ILCB
4.8%

Энергетика

AVUQ
2.5%
ILCB
3.5%

Сырьевые материалы

AVUQ
1.1%
ILCB
1.8%

Коммунальные услуги

AVUQ
0.8%
ILCB
2.3%

Недвижимость

AVUQ
0.1%
ILCB
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Quality ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с SCHGAVUQ с VUGAVUQ с AVLCAVUQ с QUALAVUQ с AVLV
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

AVUQ vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUQ c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVUQILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.35

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.20

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.10

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

14.24

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVUQ vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVUQILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.35

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.64

+0.91

Просадки

Сравнение просадок AVUQ и ILCB

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUQILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.86%

-51.53%

+39.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-9.09%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.05%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-0.67%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-6.24%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.97%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUQ и ILCB

Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUQILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.88%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

9.10%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

12.02%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

17.13%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.42%

18.16%

+1.26%

Сравнение комиссий AVUQ и ILCB

AVUQ берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUQ и ILCB

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности ILCB в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.35%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.97%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AVUQ and ILCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVUQ has higher volatility (3.61%) compared to ILCB (2.88%). In terms of maximum drawdown, AVUQ dropped -11.86% vs ILCB's -51.53%.

On 1-year performance, AVUQ leads with 30.44% vs 28.03% for ILCB. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUQ has performed better with a 30.44% return vs 28.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for AVUQ.

ILCB has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.35% for AVUQ.

They also come from different issuers: Avantis Investors and iShares. Their fees differ too: 0.15% for AVUQ and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUQ и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор