PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVUQ с DGRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUQ с DGRE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) and DGRE (WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund) are both Quality Factor funds. Both are actively managed. Over the past year, AVUQ returned 22.23% vs 46.05% for DGRE. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AVUQ charges 0.15%/yr vs 0.32%/yr for DGRE.

Доходность

Сравнение доходности AVUQ и DGRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUQ показывает доходность 12.79%, что значительно ниже, чем у DGRE с доходностью 27.49%.

AVUQ

1 день
-0.16%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
13.50%
С начала года
12.79%
1 год
22.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.38%

DGRE

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
17.44%
С начала года
27.49%
1 год
46.05%
3 года*
21.92%
5 лет*
8.99%
10 лет*
8.31%
Всё время*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVUQ

Avantis U.S. Quality ETF
$1.56M$1.32M$1.57M

DGRE

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
$227.85K$419.81K$483.14K

Сравнение доходности по годам AVUQ и DGRE

2026 (YTD)2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		12.79%21.84%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		27.49%28.79%

Correlation

The correlation between AVUQ and DGRE is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.71

The correlation between AVUQ and DGRE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUQ и DGRE

Секторы
AVUQ
DGRE

Технологии

47.2%
38.6%

Потребительский циклический сектор

13.3%
2.6%

Коммуникационные услуги

12.2%
0.8%

Промышленность

8.9%
8.0%

Здравоохранение

5.7%
2.6%

Финансовые услуги

5.5%
11.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
2.3%

Энергетика

2.1%
1.1%

Сырьевые материалы

1.1%
4.4%

Коммунальные услуги

0.7%
0.9%

Недвижимость

0.1%
0.3%

Технологии

AVUQ
47.2%
DGRE
38.6%

Потребительский циклический сектор

AVUQ
13.3%
DGRE
2.6%

Коммуникационные услуги

AVUQ
12.2%
DGRE
0.8%

Промышленность

AVUQ
8.9%
DGRE
8.0%

Здравоохранение

AVUQ
5.7%
DGRE
2.6%

Финансовые услуги

AVUQ
5.5%
DGRE
11.8%

Потребительский защитный сектор

AVUQ
3.2%
DGRE
2.3%

Энергетика

AVUQ
2.1%
DGRE
1.1%

Сырьевые материалы

AVUQ
1.1%
DGRE
4.4%

Коммунальные услуги

AVUQ
0.7%
DGRE
0.9%

Недвижимость

AVUQ
0.1%
DGRE
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Quality ETF

WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с AVLCAVUQ с VUGAVUQ с SCHGAVUQ с QUALAVUQ с AVLV
Часто сравнивают с DGRE:
DGRE с DEMDGRE с EMXCDGRE с IGRODGRE с SCHDDGRE с DGRODGRE с VWODGRE с DGRW

Доходность на риск

AVUQ vs. DGRE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DGRE
Ранг доходности на риск DGRE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVUQ c DGRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUQDGREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.90

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.51

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.38

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

10.53

-3.59

AVUQ vs. DGRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRE равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и DGRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUQ и DGRE

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки DGRE в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и DGRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUQDGREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-36.95%

+24.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-13.68%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-5.76%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-11.92%

+9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.39%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUQ и DGRE

Текущая волатильность для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) составляет 5.38%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (DGRE) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUQDGREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

8.56%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

22.70%

-9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

24.39%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

19.12%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

20.00%

-0.56%

Сравнение комиссий AVUQ и DGRE

AVUQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DGRE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUQ и DGRE

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности DGRE в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.30%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRE
WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund		1.30%1.65%1.90%2.22%4.38%2.56%2.11%2.32%2.71%3.12%3.18%3.01%

Часто задаваемые вопросы

AVUQ and DGRE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRE has higher volatility (8.56%) compared to AVUQ (5.38%). In terms of maximum drawdown, AVUQ dropped -12.35% vs DGRE's -36.95%.

On 1-year performance, DGRE leads with 46.05% vs 22.23% for AVUQ. On fees, AVUQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUQ has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DGRE has performed better with a 46.05% return vs 22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for DGRE.

DGRE has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.30% for AVUQ.

They also come from different issuers: Avantis and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for AVUQ and 0.32% for DGRE.

DGRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUQ и DGRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор