Сравнение AVUQ с AVXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC).
AVUQ и AVXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVUQ - это активно управляемый фонд от Avantis Investors. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AVUQ и AVXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVUQ и AVXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | -4.67% | 22.52% |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 7.32% | 30.98% |
Доходность по периодам
С начала года, AVUQ показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у AVXC с доходностью 7.32%.
AVUQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -4.67%
- 6 месяцев
- -3.59%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVXC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 42.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVUQ и AVXC
AVUQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVXC в 0.33%.
Доходность на риск
AVUQ vs. AVXC — Ранг доходности на риск
AVUQ
AVXC
Сравнение AVUQ c AVXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVUQ | AVXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.20 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.85 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.11 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 12.78 | -7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVUQ | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.20 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.05 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между AVUQ и AVXC составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVUQ и AVXC
Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности AVXC в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | 0.40% | 0.32% | 0.00% |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 1.86% | 1.97% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок AVUQ и AVXC
Максимальная просадка AVUQ за все время составила -11.86%, что меньше максимальной просадки AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и AVXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVUQ | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.86% | -20.44% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -14.04% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -9.74% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -3.93% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.42% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVUQ и AVXC
Текущая волатильность для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) составляет 6.89%, в то время как у Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что AVUQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVUQ | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 9.60% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 14.76% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 19.41% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.13% | 17.27% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 17.27% | +2.86% |