PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVUQ с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVUQ с AVDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVUQ (Avantis U.S. Quality ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVUQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Avantis, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVUQ returned 24.50% vs 40.80% for AVDV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVUQ charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности AVUQ и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVUQ показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 13.23%.

AVUQ

1 день
-1.77%
1 месяц
-2.27%
С начала года
7.35%
6 месяцев
6.08%
1 год
24.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
-2.28%
1 месяц
-1.84%
С начала года
13.23%
6 месяцев
12.69%
1 год
40.80%
3 года*
27.46%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVUQ и AVDV

2026 (YTD)2025
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		7.35%21.84%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		13.23%36.80%

Correlation

The correlation between AVUQ and AVDV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.55

The correlation between AVUQ and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVUQ и AVDV

Секторы
AVUQ
AVDV

Технологии

48.7%
6.6%

Потребительский циклический сектор

14.2%
15.4%

Коммуникационные услуги

11.8%
2.4%

Промышленность

7.6%
22.8%

Финансовые услуги

5.4%
13.6%

Здравоохранение

5.4%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
3.4%

Энергетика

2.2%
9.6%

Сырьевые материалы

1.2%
21.0%

Коммунальные услуги

0.7%
1.7%

Недвижимость

0.1%
1.3%

Технологии

AVUQ
48.7%
AVDV
6.6%

Потребительский циклический сектор

AVUQ
14.2%
AVDV
15.4%

Коммуникационные услуги

AVUQ
11.8%
AVDV
2.4%

Промышленность

AVUQ
7.6%
AVDV
22.8%

Финансовые услуги

AVUQ
5.4%
AVDV
13.6%

Здравоохранение

AVUQ
5.4%
AVDV
2.3%

Потребительский защитный сектор

AVUQ
2.9%
AVDV
3.4%

Энергетика

AVUQ
2.2%
AVDV
9.6%

Сырьевые материалы

AVUQ
1.2%
AVDV
21.0%

Коммунальные услуги

AVUQ
0.7%
AVDV
1.7%

Недвижимость

AVUQ
0.1%
AVDV
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Quality ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVUQ:
AVUQ с AVUSAVUQ с QQQAVUQ с QUALAVUQ с VUGAVUQ с SCHGAVUQ с AVLCAVUQ с AVLV
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с AVUVAVDV с ISVL

Доходность на риск

AVUQ vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVUQ
Ранг доходности на риск AVUQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUQ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVUQ c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVUQAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.50

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.29

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

3.11

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

12.36

-4.23

AVUQ vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVUQ на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVUQ и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVUQ и AVDV

Максимальная просадка AVUQ за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVUQ и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVUQAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-43.01%

+30.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-13.19%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-3.73%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-6.74%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.31%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AVUQ и AVDV

Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 5.97% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVUQAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.23%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

14.14%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

16.42%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

17.41%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

19.76%

-0.09%

Сравнение комиссий AVUQ и AVDV

AVUQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVUQ и AVDV

Дивидендная доходность AVUQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности AVDV в 4.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.17%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
AVUQ
Avantis U.S. Quality ETF		0.46%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVUQ and AVDV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (6.23%) compared to AVUQ (5.97%). In terms of maximum drawdown, AVUQ dropped -12.35% vs AVDV's -43.01%.

On 1-year performance, AVDV leads with 40.80% vs 24.50% for AVUQ. On fees, AVUQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUQ has been the lower-risk option at 5.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVDV has performed better with a 40.80% return vs 24.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 0.46% for AVUQ.

AVUQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. Their fees differ too: 0.15% for AVUQ and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVUQ и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор