PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVTM с WBIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVTM с WBIF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVTM charges 0.22%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.

Доходность

Сравнение доходности AVTM и WBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVTM

1 день
-0.65%
1 месяц
5.45%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WBIF

1 день
-0.97%
1 месяц
5.70%
С начала года
11.61%
6 месяцев
10.57%
1 год
23.01%
3 года*
8.85%
5 лет*
2.38%
10 лет*
5.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVTM и WBIF

2026 (YTD)
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		9.06%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		7.94%

Correlation

The correlation between AVTM and WBIF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г.

0.72

Сравнение распределения секторов AVTM и WBIF

Секторы
AVTM
WBIF

Технологии

31.0%
19.9%

Финансовые услуги

16.6%
31.0%

Промышленность

11.9%
14.6%

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.1%

Коммуникационные услуги

10.2%
2.6%

Здравоохранение

6.4%
3.4%

Энергетика

4.2%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.1%

Сырьевые материалы

2.7%
1.0%

Коммунальные услуги

1.8%
10.3%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

AVTM
31.0%
WBIF
19.9%

Финансовые услуги

AVTM
16.6%
WBIF
31.0%

Промышленность

AVTM
11.9%
WBIF
14.6%

Потребительский циклический сектор

AVTM
11.0%
WBIF
11.1%

Коммуникационные услуги

AVTM
10.2%
WBIF
2.6%

Здравоохранение

AVTM
6.4%
WBIF
3.4%

Энергетика

AVTM
4.2%
WBIF
2.9%

Потребительский защитный сектор

AVTM
4.2%
WBIF
3.1%

Сырьевые материалы

AVTM
2.7%
WBIF
1.0%

Коммунальные услуги

AVTM
1.8%
WBIF
10.3%

Недвижимость

AVTM
0.2%
WBIF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Total Equity Markets ETF

WBI BullBear Value 3000 ETF

Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с VTAVTM с AVGVAVTM с VTIAVTM с VEGAAVTM с AVUSAVTM с LENS
Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с USMVWBIF с WRNDWBIF с FIXTWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT

Доходность на риск

AVTM vs. WBIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVTM
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVTM c WBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVTM vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVTMWBIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.88

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.30

+1.58

Просадки

Сравнение просадок AVTM и WBIF

Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и WBIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVTMWBIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-20.29%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.60%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.97%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-7.74%

+5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.84%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVTM и WBIF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVTMWBIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

12.31%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

12.86%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

12.34%

+3.54%

Сравнение комиссий AVTM и WBIF

AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVTM и WBIF

Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что больше доходности WBIF в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

AVTM and WBIF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

AVTM has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.06% for WBIF.

They also come from different issuers: Avantis and WBI. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 1.25% for WBIF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVTM и WBIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор