Сравнение AVTM с VMOT
AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) are both exchange-traded funds - AVTM is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index. AVTM is actively managed, while VMOT is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AVTM charges 0.22%/yr vs 1.75%/yr for VMOT.
Доходность
Сравнение доходности AVTM и VMOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVTM
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMOT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 20.07%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVTM и VMOT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 9.06% |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 9.52% |
Correlation
The correlation between AVTM and VMOT is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение распределения секторов AVTM и VMOT
Секторы
AVTM
VMOT
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
AVTM
VMOT
Финансовые услуги
AVTM
VMOT
Промышленность
AVTM
VMOT
Потребительский циклический сектор
AVTM
VMOT
Коммуникационные услуги
AVTM
VMOT
Здравоохранение
AVTM
VMOT
Энергетика
AVTM
VMOT
Потребительский защитный сектор
AVTM
VMOT
Сырьевые материалы
AVTM
VMOT
Коммунальные услуги
AVTM
VMOT
Недвижимость
AVTM
VMOT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTM vs. VMOT — Ранг доходности на риск
AVTM
VMOT
Сравнение AVTM c VMOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVTM | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.35 | +1.53 |
Просадки
Сравнение просадок AVTM и VMOT
Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и VMOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTM | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -34.71% | +25.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.55% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -13.32% | +11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTM и VMOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTM | VMOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 15.26% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 15.68% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 14.90% | +0.98% |
Сравнение комиссий AVTM и VMOT
AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTM и VMOT
Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности VMOT в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMOT Alpha Architect Value Momentum Trend ETF | 1.75% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
AVTM and VMOT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.
VMOT has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.08% for AVTM.
AVTM is categorized as Global Equities, while VMOT is Momentum. They also come from different issuers: Avantis and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 1.75% for VMOT.
Подберите оптимальное распределение для AVTM и VMOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор