Сравнение AVTM с UGA
AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - AVTM is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. AVTM is actively managed, while UGA is passively managed. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности AVTM и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVTM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -14.54%
- С начала года
- 59.54%
- 6 месяцев
- 55.91%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 22.22%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам AVTM и UGA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 7.18% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 41.97% |
Correlation
The correlation between AVTM and UGA is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | -0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTM vs. UGA — Ранг доходности на риск
AVTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UGA
Сравнение AVTM c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVTM | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVTM и UGA
Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTM | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -86.59% | +77.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -20.32% | +17.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -36.69% | +34.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTM и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTM | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 34.84% | -18.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 34.47% | -18.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 37.22% | -20.80% |
Сравнение комиссий AVTM и UGA
AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTM и UGA
Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.28% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVTM and UGA have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
AVTM has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for UGA.
AVTM is categorized as Global Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Avantis and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для AVTM и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор