Сравнение AVTM с UCO
AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - AVTM is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). AVTM is actively managed, while UCO is passively managed. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности AVTM и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVTM
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 149.12%
- 6 месяцев
- 137.09%
- 1 год
- 120.48%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 22.16%
- 10 лет*
- -11.31%
Сравнение доходности по годам AVTM и UCO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 9.06% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 120.58% |
Correlation
The correlation between AVTM and UCO is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | -0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTM vs. UCO — Ранг доходности на риск
AVTM
UCO
Сравнение AVTM c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVTM | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | -0.34 | +2.22 |
Просадки
Сравнение просадок AVTM и UCO
Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTM | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -99.95% | +90.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -99.23% | +98.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -85.49% | +83.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTM и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTM | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 57.11% | -41.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 59.78% | -43.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 71.36% | -55.48% |
Сравнение комиссий AVTM и UCO
AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTM и UCO
Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.08% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVTM and UCO have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
AVTM has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for UCO.
AVTM is categorized as Global Equities, while UCO is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Avantis and ProShares. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.95% for UCO.
Подберите оптимальное распределение для AVTM и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор