PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVTM с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVTM с QQQM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - AVTM is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. AVTM is actively managed, while QQQM is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности AVTM и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVTM

1 день
-1.47%
1 месяц
0.51%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-3.30%
1 месяц
-0.42%
С начала года
16.48%
6 месяцев
15.00%
1 год
34.99%
3 года*
26.15%
5 лет*
16.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVTM и QQQM

2026 (YTD)
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		7.33%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.06%

Correlation

The correlation between AVTM and QQQM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г.

0.91

Сравнение распределения секторов AVTM и QQQM

Секторы
AVTM
QQQM

Технологии

33.8%
58.7%

Финансовые услуги

15.7%
0.2%

Промышленность

11.6%
2.6%

Потребительский циклический сектор

10.5%
11.4%

Коммуникационные услуги

9.9%
14.3%

Здравоохранение

6.5%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.8%
6.4%

Энергетика

3.7%
0.5%

Сырьевые материалы

2.6%
1.0%

Коммунальные услуги

1.6%
1.2%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

AVTM
33.8%
QQQM
58.7%

Финансовые услуги

AVTM
15.7%
QQQM
0.2%

Промышленность

AVTM
11.6%
QQQM
2.6%

Потребительский циклический сектор

AVTM
10.5%
QQQM
11.4%

Коммуникационные услуги

AVTM
9.9%
QQQM
14.3%

Здравоохранение

AVTM
6.5%
QQQM
3.7%

Потребительский защитный сектор

AVTM
3.8%
QQQM
6.4%

Энергетика

AVTM
3.7%
QQQM
0.5%

Сырьевые материалы

AVTM
2.6%
QQQM
1.0%

Коммунальные услуги

AVTM
1.6%
QQQM
1.2%

Недвижимость

AVTM
0.2%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Total Equity Markets ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с VTAVTM с AVGVAVTM с VTIAVTM с VEGAAVTM с AVUSAVTM с LENS
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

AVTM vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVTM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVTM c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVTMQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.97

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.58

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.94

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.88

—

AVTM vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVTM и QQQM

Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVTMQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-35.04%

+25.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-4.24%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-8.20%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.22%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVTM и QQQM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVTMQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

17.85%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

22.53%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

22.30%

-5.80%

Сравнение комиссий AVTM и QQQM

AVTM берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVTM и QQQM

Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AVTM and QQQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for AVTM.

QQQM has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.28% for AVTM.

AVTM is categorized as Global Equities, while QQQM is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVTM и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор