Сравнение AVTM с GSWO
AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and GSWO (Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF) are both Global Equities funds. AVTM is actively managed, while GSWO is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for GSWO.
Доходность
Сравнение доходности AVTM и GSWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVTM
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSWO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVTM и GSWO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 7.33% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 6.77% |
Correlation
The correlation between AVTM and GSWO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTM vs. GSWO — Ранг доходности на риск
AVTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSWO
Сравнение AVTM c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVTM | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVTM и GSWO
Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и GSWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTM | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -17.77% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -2.83% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -3.23% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTM и GSWO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTM | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 11.58% | +4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 13.07% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 13.07% | +3.43% |
Сравнение комиссий AVTM и GSWO
AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GSWO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTM и GSWO
Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности GSWO в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.65% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, AVTM and GSWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for GSWO.
GSWO has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.28% for AVTM.
They also come from different issuers: Avantis and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.25% for GSWO.
Подберите оптимальное распределение для AVTM и GSWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор