Сравнение AVTM с DFAI
AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.
Доходность
Сравнение доходности AVTM и DFAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVTM
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAI
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 9.16%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVTM и DFAI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 9.06% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 3.30% |
Correlation
The correlation between AVTM and DFAI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.81 |
Сравнение распределения секторов AVTM и DFAI
Секторы
AVTM
DFAI
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
AVTM
DFAI
Финансовые услуги
AVTM
DFAI
Промышленность
AVTM
DFAI
Потребительский циклический сектор
AVTM
DFAI
Коммуникационные услуги
AVTM
DFAI
Здравоохранение
AVTM
DFAI
Энергетика
AVTM
DFAI
Потребительский защитный сектор
AVTM
DFAI
Сырьевые материалы
AVTM
DFAI
Коммунальные услуги
AVTM
DFAI
Недвижимость
AVTM
DFAI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTM vs. DFAI — Ранг доходности на риск
AVTM
DFAI
Сравнение AVTM c DFAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVTM | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.76 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.78 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок AVTM и DFAI
Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и DFAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTM | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -27.44% | +18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -1.61% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -5.12% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTM и DFAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTM | DFAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 14.08% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 15.92% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.88% | 15.70% | +0.18% |
Сравнение комиссий AVTM и DFAI
AVTM берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTM и DFAI
Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности DFAI в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.26% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
AVTM and DFAI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for AVTM.
DFAI has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.08% for AVTM.
They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.18% for DFAI.
Подберите оптимальное распределение для AVTM и DFAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор