PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVTM с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVTM с DFAI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - AVTM is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.18%/yr for DFAI.

Доходность

Сравнение доходности AVTM и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVTM

1 день
-0.14%
1 месяц
0.37%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAI

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.79%
С начала года
8.43%
6 месяцев
7.84%
1 год
22.83%
3 года*
18.11%
5 лет*
9.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVTM и DFAI

2026 (YTD)
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		7.18%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		3.20%

Correlation

The correlation between AVTM and DFAI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г.

0.81

Сравнение распределения секторов AVTM и DFAI

Секторы
AVTM
DFAI

Технологии

33.8%
7.8%

Финансовые услуги

15.7%
26.9%

Промышленность

11.6%
17.2%

Потребительский циклический сектор

10.5%
5.8%

Коммуникационные услуги

9.9%
4.3%

Здравоохранение

6.5%
11.4%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.3%

Энергетика

3.7%
4.7%

Сырьевые материалы

2.6%
10.8%

Коммунальные услуги

1.6%
4.2%

Недвижимость

0.2%
1.5%

Технологии

AVTM
33.8%
DFAI
7.8%

Финансовые услуги

AVTM
15.7%
DFAI
26.9%

Промышленность

AVTM
11.6%
DFAI
17.2%

Потребительский циклический сектор

AVTM
10.5%
DFAI
5.8%

Коммуникационные услуги

AVTM
9.9%
DFAI
4.3%

Здравоохранение

AVTM
6.5%
DFAI
11.4%

Потребительский защитный сектор

AVTM
3.8%
DFAI
5.3%

Энергетика

AVTM
3.7%
DFAI
4.7%

Сырьевые материалы

AVTM
2.6%
DFAI
10.8%

Коммунальные услуги

AVTM
1.6%
DFAI
4.2%

Недвижимость

AVTM
0.2%
DFAI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Total Equity Markets ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с VTAVTM с AVGVAVTM с VTIAVTM с VEGAAVTM с AVUSAVTM с LENS
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF

Доходность на риск

AVTM vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVTM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVTM c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVTMDFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.58

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.24

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.09

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.15

—

AVTM vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVTM и DFAI

Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и DFAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVTMDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-27.44%

+18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.95%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-2.26%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-5.08%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVTM и DFAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVTMDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

14.58%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

15.99%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

15.73%

+0.69%

Сравнение комиссий AVTM и DFAI

AVTM берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVTM и DFAI

Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности DFAI в 2.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.38%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Часто задаваемые вопросы

AVTM and DFAI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for AVTM.

DFAI has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.28% for AVTM.

AVTM is categorized as Global Equities, while DFAI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.18% for DFAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVTM и DFAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор