PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVTM с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVTM с AVUV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVTM is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности AVTM и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVTM

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
1.20%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
16.58%
С начала года
24.50%
1 год
37.34%
3 года*
18.25%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVTM и AVUV

2026 (YTD)
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		8.86%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		16.19%

Correlation

The correlation between AVTM and AVUV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г.

0.65

Сравнение распределения секторов AVTM и AVUV

Секторы
AVTM
AVUV

Технологии

33.8%
7.4%

Финансовые услуги

15.7%
26.1%

Промышленность

11.6%
13.6%

Потребительский циклический сектор

10.5%
18.7%

Коммуникационные услуги

9.9%
3.1%

Здравоохранение

6.5%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.7%

Энергетика

3.7%
15.8%

Сырьевые материалы

2.6%
5.1%

Коммунальные услуги

1.6%
0.1%

Недвижимость

0.2%
0.7%

Технологии

AVTM
33.8%
AVUV
7.4%

Финансовые услуги

AVTM
15.7%
AVUV
26.1%

Промышленность

AVTM
11.6%
AVUV
13.6%

Потребительский циклический сектор

AVTM
10.5%
AVUV
18.7%

Коммуникационные услуги

AVTM
9.9%
AVUV
3.1%

Здравоохранение

AVTM
6.5%
AVUV
4.8%

Потребительский защитный сектор

AVTM
3.8%
AVUV
4.7%

Энергетика

AVTM
3.7%
AVUV
15.8%

Сырьевые материалы

AVTM
2.6%
AVUV
5.1%

Коммунальные услуги

AVTM
1.6%
AVUV
0.1%

Недвижимость

AVTM
0.2%
AVUV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Total Equity Markets ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с VTAVTM с VTIAVTM с AVGVAVTM с VEGAAVTM с LENSAVTM с AVUS
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

AVTM vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVTM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVTM c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVTMAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.19

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.15

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.72

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.06

—

AVTM vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVTM и AVUV

Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVTMAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-49.42%

+40.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.95%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.79%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

0.00%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-7.83%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVTM и AVUV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVTMAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

17.15%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

22.51%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

28.10%

-12.34%

Сравнение комиссий AVTM и AVUV

AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVTM и AVUV

Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности AVUV в 1.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.24%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Часто задаваемые вопросы

AVTM and AVUV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.28% for AVTM.

AVTM is categorized as Global Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.25% for AVUV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVTM и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор