Сравнение AVTM с AVLV
AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVTM is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.
Доходность
Сравнение доходности AVTM и AVLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVTM
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 20.53%
- 6 месяцев
- 19.05%
- 1 год
- 36.54%
- 3 года*
- 22.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVTM и AVLV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 7.18% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 12.79% |
Correlation
The correlation between AVTM and AVLV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение распределения секторов AVTM и AVLV
Секторы
AVTM
AVLV
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
AVTM
AVLV
Финансовые услуги
AVTM
AVLV
Промышленность
AVTM
AVLV
Потребительский циклический сектор
AVTM
AVLV
Коммуникационные услуги
AVTM
AVLV
Здравоохранение
AVTM
AVLV
Потребительский защитный сектор
AVTM
AVLV
Энергетика
AVTM
AVLV
Сырьевые материалы
AVTM
AVLV
Коммунальные услуги
AVTM
AVLV
Недвижимость
AVTM
AVLV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVTM vs. AVLV — Ранг доходности на риск
AVTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVLV
Сравнение AVTM c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVTM | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVTM и AVLV
Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и AVLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVTM | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.21% | -19.50% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.34% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -3.89% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVTM и AVLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVTM | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 12.59% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 17.32% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 17.32% | -0.90% |
Сравнение комиссий AVTM и AVLV
AVTM берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVTM и AVLV
Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности AVLV в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.07% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVTM and AVLV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for AVTM.
AVLV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.28% for AVTM.
AVTM is categorized as Global Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.15% for AVLV.
Подберите оптимальное распределение для AVTM и AVLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор