PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVTM с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVTM с AVIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVTM is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-U.S. Value Index. AVTM is actively managed, while AVIV is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.

Доходность

Сравнение доходности AVTM и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVTM

1 день
-0.65%
1 месяц
5.45%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIV

1 день
-0.79%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.88%
1 год
32.31%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVTM и AVIV

2026 (YTD)
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		9.06%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		4.86%

Correlation

The correlation between AVTM and AVIV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г.

0.76

Сравнение распределения секторов AVTM и AVIV

Секторы
AVTM
AVIV

Технологии

31.0%
3.5%

Финансовые услуги

16.6%
27.5%

Промышленность

11.9%
17.3%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.2%

Коммуникационные услуги

10.2%
4.6%

Здравоохранение

6.4%
4.8%

Энергетика

4.2%
14.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.4%

Сырьевые материалы

2.7%
12.4%

Коммунальные услуги

1.8%
1.1%

Недвижимость

0.2%
1.0%

Технологии

AVTM
31.0%
AVIV
3.5%

Финансовые услуги

AVTM
16.6%
AVIV
27.5%

Промышленность

AVTM
11.9%
AVIV
17.3%

Потребительский циклический сектор

AVTM
11.0%
AVIV
10.2%

Коммуникационные услуги

AVTM
10.2%
AVIV
4.6%

Здравоохранение

AVTM
6.4%
AVIV
4.8%

Энергетика

AVTM
4.2%
AVIV
14.2%

Потребительский защитный сектор

AVTM
4.2%
AVIV
3.4%

Сырьевые материалы

AVTM
2.7%
AVIV
12.4%

Коммунальные услуги

AVTM
1.8%
AVIV
1.1%

Недвижимость

AVTM
0.2%
AVIV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Total Equity Markets ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с VTAVTM с AVGVAVTM с VTIAVTM с VEGAAVTM с AVUSAVTM с LENS
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Доходность на риск

AVTM vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVTM
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVTM c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVTM vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVTMAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.82

+1.06

Просадки

Сравнение просадок AVTM и AVIV

Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVTMAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-27.69%

+18.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.78%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.39%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-5.12%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVTM и AVIV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVTMAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.74%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

14.09%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

16.88%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

16.88%

-1.00%

Сравнение комиссий AVTM и AVIV

AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AVIV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVTM и AVIV

Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности AVIV в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.82%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVTM and AVIV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.25% for AVIV.

AVIV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.08% for AVTM.

AVTM is categorized as Global Equities, while AVIV is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.25% for AVIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVTM и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор