PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVTM с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVTM с AVEM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVTM is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AVTM charges 0.22%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности AVTM и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVTM

1 день
-1.47%
1 месяц
0.51%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
-5.47%
1 месяц
2.36%
С начала года
23.75%
6 месяцев
24.18%
1 год
46.12%
3 года*
24.70%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVTM и AVEM

2026 (YTD)
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		7.33%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		14.61%

Correlation

The correlation between AVTM and AVEM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г.

0.85

Сравнение распределения секторов AVTM и AVEM

Секторы
AVTM
AVEM

Технологии

33.8%
39.5%

Финансовые услуги

15.7%
18.6%

Промышленность

11.6%
8.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%
8.2%

Коммуникационные услуги

9.9%
4.9%

Здравоохранение

6.5%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.8%

Энергетика

3.7%
4.3%

Сырьевые материалы

2.6%
7.3%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Недвижимость

0.2%
1.5%

Технологии

AVTM
33.8%
AVEM
39.5%

Финансовые услуги

AVTM
15.7%
AVEM
18.6%

Промышленность

AVTM
11.6%
AVEM
8.1%

Потребительский циклический сектор

AVTM
10.5%
AVEM
8.2%

Коммуникационные услуги

AVTM
9.9%
AVEM
4.9%

Здравоохранение

AVTM
6.5%
AVEM
2.5%

Потребительский защитный сектор

AVTM
3.8%
AVEM
2.8%

Энергетика

AVTM
3.7%
AVEM
4.3%

Сырьевые материалы

AVTM
2.6%
AVEM
7.3%

Коммунальные услуги

AVTM
1.6%
AVEM
2.3%

Недвижимость

AVTM
0.2%
AVEM
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Total Equity Markets ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с VTAVTM с AVGVAVTM с VTIAVTM с VEGAAVTM с AVUSAVTM с LENS
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

AVTM vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVTM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVTM c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVTMAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.09

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.66

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.53

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.36

—

AVTM vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVTM и AVEM

Максимальная просадка AVTM за все время составила -9.21%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVTM и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVTMAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.21%

-36.05%

+26.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.13%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-5.47%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-10.04%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVTM и AVEM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVTMAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

22.23%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

18.99%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

20.91%

-4.41%

Сравнение комиссий AVTM и AVEM

AVTM берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVTM и AVEM

Дивидендная доходность AVTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности AVEM в 2.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.62%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVTM and AVEM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

AVEM has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.28% for AVTM.

AVTM is categorized as Global Equities, while AVEM is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.22% for AVTM and 0.33% for AVEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVTM и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор