PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSU с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSU с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVSU (Avantis Responsible U.S. Equity ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - AVSU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSU returned 22.53%/yr vs 34.34%/yr for MTUM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVSU и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSU показывает доходность 15.27%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

AVSU

1 день
0.36%
1 месяц
5.81%
С начала года
15.27%
6 месяцев
15.93%
1 год
34.26%
3 года*
22.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSU и MTUM

2026 (YTD)2025202420232022
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		15.27%16.69%19.16%24.50%-11.70%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-8.64%

Correlation

The correlation between AVSU and MTUM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.82

The correlation between AVSU and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSU и MTUM

Секторы
AVSU
MTUM

Технологии

33.2%
44.4%

Финансовые услуги

18.6%
10.4%

Потребительский циклический сектор

13.1%
3.6%

Коммуникационные услуги

11.0%
7.4%

Здравоохранение

8.9%
6.9%

Промышленность

8.6%
15.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.7%

Недвижимость

0.3%
1.8%

Коммунальные услуги

0.3%
1.6%

Энергетика

0.0%
3.5%

Технологии

AVSU
33.2%
MTUM
44.4%

Финансовые услуги

AVSU
18.6%
MTUM
10.4%

Потребительский циклический сектор

AVSU
13.1%
MTUM
3.6%

Коммуникационные услуги

AVSU
11.0%
MTUM
7.4%

Здравоохранение

AVSU
8.9%
MTUM
6.9%

Промышленность

AVSU
8.6%
MTUM
15.6%

Потребительский защитный сектор

AVSU
5.0%
MTUM
3.3%

Сырьевые материалы

AVSU
1.1%
MTUM
1.7%

Недвижимость

AVSU
0.3%
MTUM
1.8%

Коммунальные услуги

AVSU
0.3%
MTUM
1.6%

Энергетика

AVSU
0.0%
MTUM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible U.S. Equity ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с AVSU:
AVSU с AVUSAVSU с AVUVAVSU с VOOAVSU с SCHBAVSU с VFMOAVSU с VTIAVSU с IVV
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Доходность на риск

AVSU vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSU
Ранг доходности на риск AVSU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSU: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSU c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSUMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.14

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.90

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.53

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

14.10

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSU vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSU на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSU и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSUMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.14

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.84

-0.03

Просадки

Сравнение просадок AVSU и MTUM

Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSUMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-34.08%

+12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-11.54%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-20.99%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.10%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-6.21%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.89%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSU и MTUM

Текущая волатильность для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) составляет 3.75%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что AVSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSUMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

7.67%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

16.51%

-6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

19.08%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

20.60%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

21.03%

-3.17%

Сравнение комиссий AVSU и MTUM

И AVSU, и MTUM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSU и MTUM

Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		0.87%1.03%1.22%1.22%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

AVSU and MTUM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to AVSU (3.75%). In terms of maximum drawdown, AVSU dropped -21.67% vs MTUM's -34.08%.

On 3-year performance, MTUM leads with 34.34% vs 22.53% for AVSU. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, AVSU has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MTUM has performed better with a 34.34% return vs 22.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSU and MTUM have the same expense ratio: 0.15% per year.

AVSU has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.60% for MTUM.

AVSU is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. AVSU tracks Russell 3000 Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Avantis and iShares.

AVSU currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSU и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор