PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVSU с AVUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSU с AVUS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).

AVSU и AVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSU - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVSU или AVUS.

Корреляция

Корреляция между AVSU и AVUS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVSU и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVSU:

0.49

AVUS:

0.53

Коэф-т Сортино

AVSU:

0.89

AVUS:

0.92

Коэф-т Омега

AVSU:

1.13

AVUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

AVSU:

0.53

AVUS:

0.57

Коэф-т Мартина

AVSU:

1.90

AVUS:

2.09

Индекс Язвы

AVSU:

5.59%

AVUS:

5.35%

Дневная вол-ть

AVSU:

20.19%

AVUS:

20.05%

Макс. просадка

AVSU:

-21.67%

AVUS:

-37.04%

Текущая просадка

AVSU:

-4.00%

AVUS:

-3.62%

Доходность по периодам

С начала года, AVSU показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 1.14%.

AVSU

С начала года

0.71%

1 месяц

13.97%

6 месяцев

0.06%

1 год

9.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVUS

С начала года

1.14%

1 месяц

13.64%

6 месяцев

0.02%

1 год

10.48%

5 лет

18.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVSU и AVUS

И AVSU, и AVUS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVSU и AVUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSU
Ранг риск-скорректированной доходности AVSU, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVSU, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSU, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг риск-скорректированной доходности AVUS, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVSU c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVSU на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSU и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSU и AVUS

Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности AVUS в 1.29%

TTM202420232022202120202019
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		1.25%1.22%1.22%0.99%0.00%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.29%1.27%1.41%1.60%1.08%1.19%0.35%

Просадки

Сравнение просадок AVSU и AVUS

Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и AVUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVSU и AVUS

Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеют волатильность 5.72% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...