PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSU с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSU с AVUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSU (Avantis Responsible U.S. Equity ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVSU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while AVUS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by American Century. AVSU is passively managed, while AVUS is actively managed. Over the past 3 years, AVSU returned 22.19%/yr vs 22.35%/yr for AVUS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVSU и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVSU показывает доходность 14.85%, а AVUS немного ниже – 14.42%.

AVSU

1 день
-0.43%
1 месяц
6.75%
С начала года
14.85%
6 месяцев
15.47%
1 год
33.58%
3 года*
22.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSU и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		14.85%16.69%19.16%24.50%-11.70%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.42%16.68%20.43%21.77%-9.10%

Correlation

The correlation between AVSU and AVUS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.98

The correlation between AVSU and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSU и AVUS

Секторы
AVSU
AVUS

Технологии

33.2%
27.5%

Финансовые услуги

18.6%
15.2%

Потребительский циклический сектор

13.1%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.0%
9.8%

Здравоохранение

8.9%
7.1%

Промышленность

8.6%
11.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.4%

Сырьевые материалы

1.1%
2.7%

Недвижимость

0.3%
0.2%

Коммунальные услуги

0.3%
2.5%

Энергетика

0.0%
7.4%

Технологии

AVSU
33.2%
AVUS
27.5%

Финансовые услуги

AVSU
18.6%
AVUS
15.2%

Потребительский циклический сектор

AVSU
13.1%
AVUS
11.8%

Коммуникационные услуги

AVSU
11.0%
AVUS
9.8%

Здравоохранение

AVSU
8.9%
AVUS
7.1%

Промышленность

AVSU
8.6%
AVUS
11.5%

Потребительский защитный сектор

AVSU
5.0%
AVUS
4.4%

Сырьевые материалы

AVSU
1.1%
AVUS
2.7%

Недвижимость

AVSU
0.3%
AVUS
0.2%

Коммунальные услуги

AVSU
0.3%
AVUS
2.5%

Энергетика

AVSU
0.0%
AVUS
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible U.S. Equity ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AVSU:
AVSU с AVUVAVSU с VOOAVSU с VFMOAVSU с SCHBAVSU с VTIAVSU с IVVAVSU с BSJO
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

AVSU vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSU
Ранг доходности на риск AVSU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSU: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSU: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSU: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSU: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSU c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSUAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.68

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.66

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

4.14

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

18.85

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSU vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSU на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSU и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSUAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.80

+0.01

Просадки

Сравнение просадок AVSU и AVUS

Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSUAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-37.04%

+15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-7.85%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-19.74%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.46%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-5.09%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.72%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSU и AVUS

Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что AVSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSUAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.98%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

9.00%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

12.15%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

17.29%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

20.85%

-2.98%

Сравнение комиссий AVSU и AVUS

И AVSU, и AVUS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSU и AVUS

Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности AVUS в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		0.87%1.03%1.22%1.22%0.99%0.00%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, AVSU and AVUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVSU has higher volatility (3.87%) compared to AVUS (2.98%). In terms of maximum drawdown, AVSU dropped -21.67% vs AVUS's -37.04%.

On 3-year performance, AVUS leads with 22.35% vs 22.19% for AVSU. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVUS has performed better with a 22.35% return vs 22.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSU and AVUS have the same expense ratio: 0.15% per year.

AVUS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.87% for AVSU.

AVSU is categorized as Large Cap Blend Equities, while AVUS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Avantis and American Century.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSU и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор