Сравнение AVSU с AVUS

С начала года, AVSU показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 0.33%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И AVSU, и AVUS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVSU на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSU и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVSU и AVUS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что сопоставимо с доходностью AVUS в 1.03%

Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и AVUS.

Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AVSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.