PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVSU с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSU с AVUV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

AVSU и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSU - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVSU или AVUV.

Корреляция

Корреляция между AVSU и AVUV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AVSU и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVSU:

0.49

AVUV:

-0.04

Коэф-т Сортино

AVSU:

0.89

AVUV:

0.12

Коэф-т Омега

AVSU:

1.13

AVUV:

1.02

Коэф-т Кальмара

AVSU:

0.53

AVUV:

-0.04

Коэф-т Мартина

AVSU:

1.90

AVUV:

-0.10

Индекс Язвы

AVSU:

5.59%

AVUV:

10.55%

Дневная вол-ть

AVSU:

20.19%

AVUV:

25.47%

Макс. просадка

AVSU:

-21.67%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

AVSU:

-4.00%

AVUV:

-14.04%

Доходность по периодам

С начала года, AVSU показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -5.64%.

AVSU

С начала года

0.71%

1 месяц

13.97%

6 месяцев

0.06%

1 год

9.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-5.64%

1 месяц

14.53%

6 месяцев

-9.50%

1 год

-1.07%

5 лет

23.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AVSU и AVUV

AVSU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVSU и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSU
Ранг риск-скорректированной доходности AVSU, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVSU, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSU, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVSU c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVSU на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSU и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSU и AVUV

Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности AVUV в 1.75%

TTM202420232022202120202019
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		1.25%1.22%1.22%0.99%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.75%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок AVSU и AVUV

Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVSU и AVUV

Текущая волатильность для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) составляет 5.72%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что AVSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...