Сравнение AVSU с VFMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).
AVSU и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSU - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AVSU и VFMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSU и VFMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | -1.87% | 16.69% | 19.16% | 24.50% | -11.70% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 5.06% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -7.36% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSU показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 5.06%.
AVSU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 5.06%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSU и VFMO
AVSU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVSU vs. VFMO — Ранг доходности на риск
AVSU
VFMO
Сравнение AVSU c VFMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSU | VFMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.75 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.48 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 9.46 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSU | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.23 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AVSU и VFMO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSU и VFMO
Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности VFMO в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 1.02% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок AVSU и VFMO
Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и VFMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSU | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -36.77% | +15.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -10.98% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -4.65% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -7.91% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.48% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSU и VFMO
Текущая волатильность для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) составляет 5.92%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что AVSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSU | VFMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 9.18% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 17.78% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 25.09% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 21.72% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 23.63% | -5.65% |