PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSU с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSU с VFMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVSU (Avantis Responsible U.S. Equity ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - AVSU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. AVSU is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 3 years, AVSU returned 22.53%/yr vs 28.43%/yr for VFMO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AVSU charges 0.15%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности AVSU и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSU показывает доходность 15.27%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 24.71%.

AVSU

1 день
0.36%
1 месяц
5.81%
С начала года
15.27%
6 месяцев
15.93%
1 год
34.26%
3 года*
22.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMO

1 день
0.84%
1 месяц
4.64%
С начала года
24.71%
6 месяцев
22.49%
1 год
44.76%
3 года*
28.43%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSU и VFMO

2026 (YTD)2025202420232022
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		15.27%16.69%19.16%24.50%-11.70%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		24.71%17.39%26.14%16.25%-7.36%

Correlation

The correlation between AVSU and VFMO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.87

The correlation between AVSU and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSU и VFMO

Секторы
AVSU
VFMO

Технологии

33.2%
17.5%

Финансовые услуги

18.6%
6.5%

Потребительский циклический сектор

13.1%
8.7%

Коммуникационные услуги

11.0%
3.4%

Здравоохранение

8.9%
22.9%

Промышленность

8.6%
24.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
2.5%

Сырьевые материалы

1.1%
6.4%

Недвижимость

0.3%
0.1%

Коммунальные услуги

0.3%
0.2%

Энергетика

0.0%
7.3%

Технологии

AVSU
33.2%
VFMO
17.5%

Финансовые услуги

AVSU
18.6%
VFMO
6.5%

Потребительский циклический сектор

AVSU
13.1%
VFMO
8.7%

Коммуникационные услуги

AVSU
11.0%
VFMO
3.4%

Здравоохранение

AVSU
8.9%
VFMO
22.9%

Промышленность

AVSU
8.6%
VFMO
24.7%

Потребительский защитный сектор

AVSU
5.0%
VFMO
2.5%

Сырьевые материалы

AVSU
1.1%
VFMO
6.4%

Недвижимость

AVSU
0.3%
VFMO
0.1%

Коммунальные услуги

AVSU
0.3%
VFMO
0.2%

Энергетика

AVSU
0.0%
VFMO
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible U.S. Equity ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с AVSU:
AVSU с AVUSAVSU с AVUVAVSU с VOOAVSU с SCHBAVSU с VTIAVSU с IVVAVSU с BSJO
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

AVSU vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSU
Ранг доходности на риск AVSU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSU: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSU: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSU c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSUVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
2.12

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.77

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

4.09

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.54

15.46

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSU vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSU на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSU и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSUVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.12

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.66

+0.15

Просадки

Сравнение просадок AVSU и VFMO

Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSUVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-36.77%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-10.98%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-24.40%

+4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-7.76%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.90%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSU и VFMO

Текущая волатильность для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) составляет 3.75%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что AVSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSUVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

6.05%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

16.38%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

21.21%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

21.70%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

23.56%

-5.70%

Сравнение комиссий AVSU и VFMO

AVSU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSU и VFMO

Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности VFMO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		0.87%1.03%1.22%1.22%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.62%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы

AVSU and VFMO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (6.05%) compared to AVSU (3.75%). In terms of maximum drawdown, AVSU dropped -21.67% vs VFMO's -36.77%.

On 3-year performance, VFMO leads with 28.43% vs 22.53% for AVSU. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, AVSU has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFMO has performed better with a 28.43% return vs 22.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for AVSU.

AVSU has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.62% for VFMO.

AVSU is categorized as Large Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for AVSU and 0.13% for VFMO.

AVSU currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSU и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор