PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSU с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSU с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSU (Avantis Responsible U.S. Equity ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - AVSU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSU returned 22.19%/yr vs 22.43%/yr for IVV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVSU charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности AVSU и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSU показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 10.85%.

AVSU

1 день
-0.43%
1 месяц
6.75%
С начала года
14.85%
6 месяцев
15.47%
1 год
33.58%
3 года*
22.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSU и IVV

2026 (YTD)2025202420232022
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		14.85%16.69%19.16%24.50%-11.70%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-11.87%

Correlation

The correlation between AVSU and IVV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.96

The correlation between AVSU and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSU и IVV

Секторы
AVSU
IVV

Технологии

33.2%
35.6%

Финансовые услуги

18.6%
11.8%

Потребительский циклический сектор

13.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

11.0%
11.2%

Здравоохранение

8.9%
8.5%

Промышленность

8.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Недвижимость

0.3%
1.9%

Коммунальные услуги

0.3%
2.4%

Энергетика

0.0%
3.5%

Технологии

AVSU
33.2%
IVV
35.6%

Финансовые услуги

AVSU
18.6%
IVV
11.8%

Потребительский циклический сектор

AVSU
13.1%
IVV
10.1%

Коммуникационные услуги

AVSU
11.0%
IVV
11.2%

Здравоохранение

AVSU
8.9%
IVV
8.5%

Промышленность

AVSU
8.6%
IVV
8.3%

Потребительский защитный сектор

AVSU
5.0%
IVV
4.9%

Сырьевые материалы

AVSU
1.1%
IVV
1.8%

Недвижимость

AVSU
0.3%
IVV
1.9%

Коммунальные услуги

AVSU
0.3%
IVV
2.4%

Энергетика

AVSU
0.0%
IVV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible U.S. Equity ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AVSU:
AVSU с AVUSAVSU с AVUVAVSU с VOOAVSU с VFMOAVSU с SCHBAVSU с VTIAVSU с BSJO
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

AVSU vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSU
Ранг доходности на риск AVSU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSU: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSU: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSU: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSU: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSU c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSUIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.39

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.25

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.17

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

14.71

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSU vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSU на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSU и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSUIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.39

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.45

+0.35

Просадки

Сравнение просадок AVSU и IVV

Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSUIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-55.25%

+33.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-8.89%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-18.75%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.76%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-10.78%

+5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.91%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSU и IVV

Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что AVSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSUIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

2.87%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

8.90%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

11.80%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

16.88%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

18.05%

-0.18%

Сравнение комиссий AVSU и IVV

AVSU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSU и IVV

Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		0.87%1.03%1.22%1.22%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AVSU and IVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVSU has higher volatility (3.87%) compared to IVV (2.87%). In terms of maximum drawdown, AVSU dropped -21.67% vs IVV's -55.25%.

On 3-year performance, IVV leads with 22.43% vs 22.19% for AVSU. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IVV has performed better with a 22.43% return vs 22.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for AVSU.

IVV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.87% for AVSU.

AVSU is categorized as Large Cap Blend Equities, while IVV is S&P 500. AVSU tracks Russell 3000 Index, while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.15% for AVSU and 0.03% for IVV.

AVSU currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSU и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор