PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSU с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSU с ESGV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AVSU (Avantis Responsible U.S. Equity ETF) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - AVSU tracks the Russell 3000 Index while ESGV tracks the FTSE US All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSU returned 21.68%/yr vs 20.69%/yr for ESGV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVSU charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности AVSU и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSU показывает доходность 14.88%, что значительно выше, чем у ESGV с доходностью 7.52%.

AVSU

1 день
0.64%
1 месяц
0.92%
С начала года
14.88%
6 месяцев
13.40%
1 год
31.03%
3 года*
21.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGV

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.13%
С начала года
7.52%
6 месяцев
6.19%
1 год
21.53%
3 года*
20.69%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSU и ESGV

2026 (YTD)2025202420232022
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		14.88%16.69%19.16%24.50%-10.86%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		7.52%16.48%24.69%30.79%-14.50%

Correlation

The correlation between AVSU and ESGV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.96

The correlation between AVSU and ESGV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSU и ESGV

Секторы
AVSU
ESGV

Технологии

34.8%
43.0%

Финансовые услуги

17.9%
11.4%

Потребительский циклический сектор

12.0%
11.7%

Коммуникационные услуги

11.1%
12.2%

Здравоохранение

8.7%
9.5%

Промышленность

8.4%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.6%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Коммунальные услуги

0.4%
0.2%

Недвижимость

0.2%
2.6%

Энергетика

0.1%
0.1%

Технологии

AVSU
34.8%
ESGV
43.0%

Финансовые услуги

AVSU
17.9%
ESGV
11.4%

Потребительский циклический сектор

AVSU
12.0%
ESGV
11.7%

Коммуникационные услуги

AVSU
11.1%
ESGV
12.2%

Здравоохранение

AVSU
8.7%
ESGV
9.5%

Промышленность

AVSU
8.4%
ESGV
4.2%

Потребительский защитный сектор

AVSU
5.1%
ESGV
3.6%

Сырьевые материалы

AVSU
1.2%
ESGV
1.8%

Коммунальные услуги

AVSU
0.4%
ESGV
0.2%

Недвижимость

AVSU
0.2%
ESGV
2.6%

Энергетика

AVSU
0.1%
ESGV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible U.S. Equity ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с AVSU:
AVSU с AVUSAVSU с AVUVAVSU с VOOAVSU с VFMOAVSU с VTIAVSU с SCHBAVSU с IVV
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Доходность на риск

AVSU vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSU
Ранг доходности на риск AVSU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSU: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSU: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSU: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSU: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSU c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVSUESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.54

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
2.13

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.86

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.86

7.73

+6.14

AVSU vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSU на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа ESGV равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSU и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVSU и ESGV

Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSUESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.67%

-33.66%

+11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-11.60%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.16%

-20.41%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-3.76%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-6.40%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.79%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSU и ESGV

Текущая волатильность для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) составляет 5.21%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что AVSU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSUESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.51%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

11.21%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

14.06%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

18.48%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

20.59%

-2.69%

Сравнение комиссий AVSU и ESGV

AVSU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSU и ESGV

Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности ESGV в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVSU
Avantis Responsible U.S. Equity ETF		0.90%1.03%1.22%1.22%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.89%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVSU and ESGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGV has higher volatility (5.51%) compared to AVSU (5.21%). In terms of maximum drawdown, AVSU dropped -21.67% vs ESGV's -33.66%.

On 3-year performance, AVSU leads with 21.68% vs 20.69% for ESGV. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AVSU has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSU has performed better with a 21.68% return vs 20.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for AVSU.

AVSU and ESGV have nearly identical dividend yields, around 0.90%.

AVSU tracks Russell 3000 Index, while ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for AVSU and 0.09% for ESGV.

AVSU currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSU и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор