Сравнение AVSU с DFSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX).
AVSU - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. DFSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AVSU и DFSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSU и DFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | -2.91% | 16.69% | 19.16% | 24.50% | -11.70% |
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | -8.15% | 15.92% | 23.19% | 25.70% | -10.59% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSU показывает доходность -2.91%, что значительно выше, чем у DFSIX с доходностью -8.15%.
AVSU
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSU и DFSIX
AVSU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFSIX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVSU vs. DFSIX — Ранг доходности на риск
AVSU
DFSIX
Сравнение AVSU c DFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSU | DFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.71 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.13 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.68 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 2.99 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSU | DFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.71 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.54 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AVSU и DFSIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSU и DFSIX
Дивидендная доходность AVSU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности DFSIX в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSU Avantis Responsible U.S. Equity ETF | 1.03% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.97% | 0.88% | 0.99% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 1.92% | 1.85% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок AVSU и DFSIX
Максимальная просадка AVSU за все время составила -21.67%, что меньше максимальной просадки DFSIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSU и DFSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSU | DFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.67% | -53.77% | +32.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -12.65% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -10.36% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -6.95% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.02% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSU и DFSIX
Avantis Responsible U.S. Equity ETF (AVSU) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что AVSU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSU | DFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 4.57% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 9.33% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 18.82% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 17.52% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 18.24% | -0.25% |