PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSG.L с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSG.L с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

AVSG.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSG.L - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 20 июн. 2025 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSG.L и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSG.L и SPY

2026 (YTD)20252024
AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc		8.31%12.18%-4.47%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%-3.23%

Доходность по периодам

С начала года, AVSG.L показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

AVSG.L

1 день
0.17%
1 месяц
-3.35%
С начала года
8.31%
6 месяцев
14.21%
1 год
29.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AVSG.L:
AVSG.L с WLDS.LAVSG.L с WSML.LAVSG.L с VWRA.LAVSG.L с ACWI.LAVSG.L с VTAVSG.L с AVWS.DEAVSG.L с ZPRV.DE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий AVSG.L и SPY

AVSG.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

AVSG.L vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSG.L
Ранг доходности на риск AVSG.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSG.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSG.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSG.LSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.93

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.45

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.53

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

7.30

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSG.L vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSG.L на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSG.L и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSG.LSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.93

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.56

+0.17

Корреляция

Корреляция между AVSG.L и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSG.L и SPY

AVSG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AVSG.L и SPY

Максимальная просадка AVSG.L за все время составила -21.38%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSG.L и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSG.LSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.38%

-55.19%

+33.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-12.05%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-6.24%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-9.09%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.52%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSG.L и SPY

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.39% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSG.LSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.31%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

9.47%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

19.05%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

17.06%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

17.92%

-1.49%