PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSG.L с WLDS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSG.L с WLDS.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L).

AVSG.L и WLDS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSG.L - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 20 июн. 2025 г.. WLDS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Small Cap Inde. Фонд был запущен 27 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSG.L и WLDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSG.L и WLDS.L

2026 (YTD)20252024
AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc		9.68%12.18%-4.47%
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		2.73%20.30%-6.26%
Разные валюты инструментов

AVSG.L торгуется в USD, в то время как WLDS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WLDS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVSG.L показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у WLDS.L с доходностью 3.35%.

AVSG.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.47%
С начала года
9.68%
6 месяцев
15.06%
1 год
29.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDS.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.57%
С начала года
3.35%
6 месяцев
6.29%
1 год
27.70%
3 года*
14.22%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с AVSG.L:
AVSG.L с WSML.LAVSG.L с VWRA.LAVSG.L с ACWI.LAVSG.L с VTAVSG.L с AVWS.DEAVSG.L с SPYAVSG.L с ZPRV.DE
Часто сравнивают с WLDS.L:
WLDS.L с WOSC.LWLDS.L с URTHWLDS.L с VUAA.LWLDS.L с IYWWLDS.L с EQGB.LWLDS.L с VGOV.LWLDS.L с XRSG.L

Сравнение комиссий AVSG.L и WLDS.L

AVSG.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии WLDS.L в 0.35%.

AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Доходность на риск

AVSG.L vs. WLDS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSG.L
Ранг доходности на риск AVSG.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSG.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSG.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSG.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSG.L c WLDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSG.LWLDS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.62

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.22

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.60

3.65

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.67

13.69

+6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSG.L vs. WLDS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSG.L на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WLDS.L равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSG.L и WLDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSG.LWLDS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.62

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.41

+0.38

Корреляция

Корреляция между AVSG.L и WLDS.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSG.L и WLDS.L

Ни AVSG.L, ни WLDS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVSG.L и WLDS.L

Максимальная просадка AVSG.L за все время составила -21.38%, что меньше максимальной просадки WLDS.L в -40.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSG.L и WLDS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSG.LWLDS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.38%

-33.26%

+11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-7.78%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-4.39%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-6.47%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.03%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSG.L и WLDS.L

Текущая волатильность для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) составляет 5.26%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что AVSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSG.LWLDS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

6.06%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.64%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

17.04%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

17.99%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

19.46%

-3.04%