PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSG.L с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSG.L с VWRA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L).

AVSG.L и VWRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSG.L - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 20 июн. 2025 г.. VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSG.L и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSG.L и VWRA.L

2026 (YTD)20252024
AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc		9.76%12.18%-4.47%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		-1.45%22.45%-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, AVSG.L показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью -1.45%.

AVSG.L

1 день
1.34%
1 месяц
-1.97%
С начала года
9.76%
6 месяцев
15.22%
1 год
30.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWRA.L

1 день
2.86%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
2.03%
1 год
21.96%
3 года*
17.54%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с AVSG.L:
AVSG.L с WLDS.LAVSG.L с WSML.LAVSG.L с ACWI.LAVSG.L с VTAVSG.L с AVWS.DEAVSG.L с SPYAVSG.L с ZPRV.DE
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с VAGU.LVWRA.L с GLD

Сравнение комиссий AVSG.L и VWRA.L

AVSG.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%.

AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

AVSG.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSG.L
Ранг доходности на риск AVSG.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSG.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSG.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSG.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSG.LVWRA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.43

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.98

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

2.45

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.82

9.77

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSG.L vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSG.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRA.L равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSG.L и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSG.LVWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.43

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.68

+0.12

Корреляция

Корреляция между AVSG.L и VWRA.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSG.L и VWRA.L

Ни AVSG.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVSG.L и VWRA.L

Максимальная просадка AVSG.L за все время составила -21.38%, что меньше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSG.L и VWRA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSG.LVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.38%

-33.62%

+12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-11.49%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-5.56%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-5.50%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.21%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSG.L и VWRA.L

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) имеют волатильность 5.37% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSG.LVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.65%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.15%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

15.38%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

15.27%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

17.32%

-0.88%