PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSG.L с ZPRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSG.L с ZPRV.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE).

AVSG.L и ZPRV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSG.L - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 20 июн. 2025 г.. ZPRV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSG.L и ZPRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSG.L и ZPRV.DE

2026 (YTD)20252024
AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc		9.68%12.18%-4.47%
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF		3.92%16.27%-8.33%
Разные валюты инструментов

AVSG.L торгуется в USD, в то время как ZPRV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVSG.L показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у ZPRV.DE с доходностью 3.92%.

AVSG.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.47%
С начала года
9.68%
6 месяцев
15.06%
1 год
29.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPRV.DE

1 день
-13.52%
1 месяц
-1.55%
С начала года
3.92%
6 месяцев
8.50%
1 год
26.77%
3 года*
16.23%
5 лет*
9.21%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc

SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с AVSG.L:
AVSG.L с WLDS.LAVSG.L с WSML.LAVSG.L с VWRA.LAVSG.L с ACWI.LAVSG.L с VTAVSG.L с AVWS.DEAVSG.L с SPY
Часто сравнивают с ZPRV.DE:
ZPRV.DE с AVUVZPRV.DE с SPYZPRV.DE с AVWS.DEZPRV.DE с IUSN.DEZPRV.DE с DFSVXZPRV.DE с VBRZPRV.DE с ZPRR.DE

Сравнение комиссий AVSG.L и ZPRV.DE

AVSG.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZPRV.DE в 0.30%.

AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc
ZPRV.DE
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Доходность на риск

AVSG.L vs. ZPRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSG.L
Ранг доходности на риск AVSG.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSG.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSG.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSG.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSG.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSG.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ZPRV.DE
Ранг доходности на риск ZPRV.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRV.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRV.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRV.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRV.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRV.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSG.L c ZPRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSG.LZPRV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.88

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.42

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.60

2.58

+3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.67

13.00

+7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSG.L vs. ZPRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSG.L на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа ZPRV.DE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSG.L и ZPRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSG.LZPRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.88

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.43

+0.36

Корреляция

Корреляция между AVSG.L и ZPRV.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSG.L и ZPRV.DE

Ни AVSG.L, ни ZPRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVSG.L и ZPRV.DE

Максимальная просадка AVSG.L за все время составила -21.38%, что меньше максимальной просадки ZPRV.DE в -49.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSG.L и ZPRV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSG.LZPRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.38%

-46.04%

+24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-13.13%

+6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-13.13%

+10.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-8.47%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.42%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSG.L и ZPRV.DE

Текущая волатильность для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) составляет 5.26%, в то время как у SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRV.DE) волатильность равна 22.46%. Это указывает на то, что AVSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSG.LZPRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

22.46%

-17.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

24.28%

-14.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

30.13%

-13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

23.62%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

24.20%

-7.78%