Сравнение AVSG.L с WSML.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L).

AVSG.L и WSML.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSG.L - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 20 июн. 2025 г.. WSML.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Small Cap Index. Фонд был запущен 27 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSG.L и WSML.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSG.L и WSML.L

	2026 (YTD)	2025	2024
AVSG.L Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc	9.76%	12.18%	-4.47%
WSML.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)	3.61%	19.94%	-6.11%

Доходность по периодам

С начала года, AVSG.L показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у WSML.L с доходностью 3.61%.

AVSG.L

1 день: 1.34%

1 месяц: -1.97%

С начала года: 9.76%

6 месяцев: 15.22%

1 год: 30.04%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

WSML.L

1 день: 3.50%

1 месяц: -4.26%

С начала года: 3.61%

6 месяцев: 6.86%

1 год: 28.69%

3 года*: 14.28%

5 лет*: 5.88%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc

Название символа

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с AVSG.L:

AVSG.L с WLDS.L AVSG.L с VWRA.L AVSG.L с ACWI.L AVSG.L с VT AVSG.L с AVWS.DE AVSG.L с SPY AVSG.L с ZPRV.DE

Часто сравнивают с WSML.L:

WSML.L с CSPX.L WSML.L с EIMI.L WSML.L с IWDA.AS WSML.L с VBR WSML.L с VWRA.L WSML.L с R2SC.L WSML.L с SWRD.L

Сравнение комиссий AVSG.L и WSML.L

AVSG.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии WSML.L в 0.35%.

AVSG.L

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc

WSML.L

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

AVSG.L vs. WSML.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVSG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WSML.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSG.L c WSML.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AVSG.L	WSML.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.79	1.68	+0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.31	2.31	0.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.31	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.33	3.13	+1.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.82	11.10	+3.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSG.L vs. WSML.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSG.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSML.L равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSG.L и WSML.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AVSG.L	WSML.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.79	1.68	+0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.32	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.79	0.41	+0.39

Корреляция

Корреляция между AVSG.L и WSML.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSG.L и WSML.L

Ни AVSG.L, ни WSML.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVSG.L и WSML.L

Максимальная просадка AVSG.L за все время составила -21.38%, что меньше максимальной просадки WSML.L в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSG.L и WSML.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	AVSG.L	WSML.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-21.38%	-41.14%	+19.76%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.51%	-12.15%	-0.36%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-30.50%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.42%	-5.37%	+2.95%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.44%	-8.95%	+4.51%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.02%	2.55%	-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSG.L и WSML.L

Текущая волатильность для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) составляет 5.37%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что AVSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AVSG.L	WSML.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.37%	6.60%	-1.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.89%	10.82%	-0.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.70%	17.07%	-0.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.44%	18.44%	-2.00%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.44%	19.65%	-3.21%

Сравнение AVSG.L с WSML.L

Доходность

Сравнение доходности AVSG.L и WSML.L

Сравнение доходности по годам AVSG.L и WSML.L

Доходность по периодам

AVSG.L

WSML.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AVSG.L и WSML.L

Доходность на риск

AVSG.L vs. WSML.L — Ранг доходности на риск

AVSG.L

WSML.L

Сравнение AVSG.L c WSML.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AVSG.L vs. WSML.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSG.L и WSML.L

Просадки

Сравнение просадок AVSG.L и WSML.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AVSG.L и WSML.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)