PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSG.L с AVWS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSG.L с AVWS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE).

AVSG.L и AVWS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSG.L - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 20 июн. 2025 г.. AVWS.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSG.L и AVWS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSG.L и AVWS.DE

2026 (YTD)20252024
AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc		9.76%12.18%-4.47%
AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR		8.33%21.78%-6.26%
Разные валюты инструментов

AVSG.L торгуется в USD, в то время как AVWS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVWS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVSG.L показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у AVWS.DE с доходностью 8.33%.

AVSG.L

1 день
1.34%
1 месяц
-1.97%
С начала года
9.76%
6 месяцев
15.22%
1 год
30.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVWS.DE

1 день
1.98%
1 месяц
-2.42%
С начала года
8.33%
6 месяцев
13.96%
1 год
34.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR

Часто сравнивают с AVSG.L:
AVSG.L с WLDS.LAVSG.L с WSML.LAVSG.L с VWRA.LAVSG.L с ACWI.LAVSG.L с VTAVSG.L с SPYAVSG.L с ZPRV.DE
Часто сравнивают с AVWS.DE:
AVWS.DE с VWCE.DEAVWS.DE с ZPRV.DEAVWS.DE с ZPRX.DEAVWS.DE с WSCVXAVWS.DE с VBRAVWS.DE с AVEMAVWS.DE с LYY7.DE

Сравнение комиссий AVSG.L и AVWS.DE

И AVSG.L, и AVWS.DE имеют комиссию равную 0.39%.

AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc
AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR

Доходность на риск

AVSG.L vs. AVWS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSG.L
Ранг доходности на риск AVSG.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSG.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSG.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AVWS.DE
Ранг доходности на риск AVWS.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWS.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWS.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWS.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWS.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWS.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSG.L c AVWS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSG.LAVWS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.76

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.31

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

3.42

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.82

13.27

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSG.L vs. AVWS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSG.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVWS.DE равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSG.L и AVWS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSG.LAVWS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.07

-0.28

Корреляция

Корреляция между AVSG.L и AVWS.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSG.L и AVWS.DE

Ни AVSG.L, ни AVWS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVSG.L и AVWS.DE

Максимальная просадка AVSG.L за все время составила -21.38%, примерно равная максимальной просадке AVWS.DE в -22.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSG.L и AVWS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSG.LAVWS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.38%

-25.21%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-15.43%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-2.07%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-5.67%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.13%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSG.L и AVWS.DE

Текущая волатильность для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) составляет 5.37%, в то время как у Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что AVSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVWS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSG.LAVWS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.68%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

11.33%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

19.43%

-2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

18.44%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

18.44%

-2.00%