Сравнение AVSG.L с SMH
AVSG.L (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - AVSG.L is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. AVSG.L is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past year, AVSG.L returned 38.69% vs 127.40% for SMH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. AVSG.L charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности AVSG.L и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSG.L показывает доходность 17.60%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 58.19%.
AVSG.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 17.60%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 38.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -9.22%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 58.19%
- 6 месяцев
- 56.81%
- 1 год
- 127.40%
- 3 года*
- 58.39%
- 5 лет*
- 36.10%
- 10 лет*
- 36.02%
Сравнение доходности по годам AVSG.L и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVSG.L Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc | 17.60% | 12.18% | -4.47% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 58.19% | 49.17% | -3.72% |
Correlation
The correlation between AVSG.L and SMH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSG.L vs. SMH — Ранг доходности на риск
AVSG.L
SMH
Сравнение AVSG.L c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSG.L | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.59 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 8.58 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.27 | 32.42 | -11.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSG.L | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 4.00 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.32 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок AVSG.L и SMH
Максимальная просадка AVSG.L за все время составила -21.38%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSG.L и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSG.L | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.38% | -84.96% | +63.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -14.93% | +8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -10.69% | +10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -41.08% | +37.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 3.94% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSG.L и SMH
Текущая волатильность для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) составляет 3.39%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что AVSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSG.L | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 14.88% | -11.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 26.35% | -17.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.87% | 32.03% | -19.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 35.24% | -19.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 32.70% | -16.83% |
Сравнение комиссий AVSG.L и SMH
AVSG.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSG.L и SMH
AVSG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSG.L Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
AVSG.L and SMH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for AVSG.L.
AVSG.L is categorized as Small Cap Value Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Avantis and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for AVSG.L and 0.35% for SMH.
Подберите оптимальное распределение для AVSG.L и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор