PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSG.L с AVGC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSG.L с AVGC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L).

AVSG.L и AVGC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSG.L - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 20 июн. 2025 г.. AVGC.L - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World IMI Index. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSG.L и AVGC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSG.L и AVGC.L

2026 (YTD)2025
AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc		9.76%25.87%
AVGC.L
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating		1.59%25.16%

Доходность по периодам

С начала года, AVSG.L показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у AVGC.L с доходностью 1.59%.

AVSG.L

1 день
1.34%
1 месяц
-1.97%
С начала года
9.76%
6 месяцев
15.22%
1 год
30.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGC.L

1 день
2.59%
1 месяц
-3.53%
С начала года
1.59%
6 месяцев
5.98%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc

Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с AVSG.L:
AVSG.L с WLDS.LAVSG.L с WSML.LAVSG.L с VWRA.LAVSG.L с ACWI.LAVSG.L с VTAVSG.L с AVWS.DEAVSG.L с SPY
Часто сравнивают с AVGC.L:
AVGC.L с VWRA.LAVGC.L с FCSG.LAVGC.L с WMVG.LAVGC.L с IWVL.LAVGC.L с VTAVGC.L с SPYAVGC.L с MWOZ.L

Сравнение комиссий AVSG.L и AVGC.L

AVSG.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVGC.L в 0.35%.

AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc
AVGC.L
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

AVSG.L vs. AVGC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSG.L
Ранг доходности на риск AVSG.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSG.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSG.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AVGC.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSG.L c AVGC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSG.LAVGC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.82

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSG.L vs. AVGC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSG.LAVGC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

2.50

-1.71

Корреляция

Корреляция между AVSG.L и AVGC.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSG.L и AVGC.L

Ни AVSG.L, ни AVGC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVSG.L и AVGC.L

Максимальная просадка AVSG.L за все время составила -21.38%, что больше максимальной просадки AVGC.L в -7.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSG.L и AVGC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSG.LAVGC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.38%

-7.96%

-13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-4.78%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-1.03%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVSG.L и AVGC.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSG.LAVGC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

11.72%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

11.72%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

11.72%

+4.72%