PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSG.L с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSG.L с AVDE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и Avantis International Equity ETF (AVDE).

AVSG.L и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSG.L - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 20 июн. 2025 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSG.L и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSG.L и AVDE

2026 (YTD)20252024
AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc		9.76%12.18%-4.47%
AVDE
Avantis International Equity ETF		4.77%38.05%-3.67%

Доходность по периодам

С начала года, AVSG.L показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 4.77%.

AVSG.L

1 день
1.34%
1 месяц
-1.97%
С начала года
9.76%
6 месяцев
15.22%
1 год
30.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDE

1 день
1.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
4.77%
6 месяцев
10.06%
1 год
33.71%
3 года*
18.35%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с AVSG.L:
AVSG.L с WLDS.LAVSG.L с WSML.LAVSG.L с VWRA.LAVSG.L с ACWI.LAVSG.L с VTAVSG.L с AVWS.DEAVSG.L с SPY
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Сравнение комиссий AVSG.L и AVDE

AVSG.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc
AVDE
Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

AVSG.L vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSG.L
Ранг доходности на риск AVSG.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSG.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSG.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSG.L c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSG.LAVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.98

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.64

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

2.96

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.82

11.66

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSG.L vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSG.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSG.L и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSG.LAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.98

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.61

+0.18

Корреляция

Корреляция между AVSG.L и AVDE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSG.L и AVDE

AVSG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

TTM2025202420232022202120202019
AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.66%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Просадки

Сравнение просадок AVSG.L и AVDE

Максимальная просадка AVSG.L за все время составила -21.38%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSG.L и AVDE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSG.LAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.38%

-36.99%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-11.48%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-6.54%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-6.26%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.91%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSG.L и AVDE

Текущая волатильность для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) составляет 5.37%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что AVSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSG.LAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

7.17%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

11.00%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

17.08%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

16.15%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

18.94%

-2.50%