PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSG.L с APAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSG.L с APAM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVSG.L (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc) is Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while APAM (Artisan Partners Asset Management Inc.) is a stock. Over the past year, AVSG.L returned 38.69% vs 1.40% for APAM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVSG.L и APAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSG.L показывает доходность 17.60%, что значительно выше, чем у APAM с доходностью -3.30%.

AVSG.L

1 день
0.38%
1 месяц
1.56%
С начала года
17.60%
6 месяцев
17.30%
1 год
38.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APAM

1 день
-0.72%
1 месяц
0.36%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-7.61%
1 год
1.40%
3 года*
11.06%
5 лет*
1.96%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSG.L и APAM

2026 (YTD)20252024
AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc		17.60%12.18%-4.47%
APAM
Artisan Partners Asset Management Inc.		-3.30%2.72%-11.78%

Correlation

The correlation between AVSG.L and APAM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc

Artisan Partners Asset Management Inc.

Часто сравнивают с AVSG.L:
AVSG.L с WLDS.LAVSG.L с WSML.LAVSG.L с AVGC.LAVSG.L с ACWI.LAVSG.L с AVWS.DEAVSG.L с VTAVSG.L с VWRA.L
Часто сравнивают с APAM:
APAM с JHGAPAM с SPYAPAM с MLIAPAM с VOOAPAM с MOAPAM с EFCAPAM с ONEQ

Доходность на риск

AVSG.L vs. APAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSG.L
Ранг доходности на риск AVSG.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSG.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSG.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSG.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSG.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
APAM
Ранг доходности на риск APAM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APAM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APAM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APAM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APAM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APAM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSG.L c APAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) и Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSG.LAPAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
0.06

+2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
0.25

+3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.03

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

0.06

+5.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.27

0.13

+21.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSG.L vs. APAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSG.L на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа APAM равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSG.L и APAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSG.LAPAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

0.06

+2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.27

+0.79

Просадки

Сравнение просадок AVSG.L и APAM

Максимальная просадка AVSG.L за все время составила -21.38%, что меньше максимальной просадки APAM в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSG.L и APAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSG.LAPAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.38%

-59.70%

+38.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-21.92%

+15.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-15.53%

+14.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-23.70%

+19.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

10.76%

-8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSG.L и APAM

Текущая волатильность для Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) составляет 3.39%, в то время как у Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что AVSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSG.LAPAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

5.79%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

17.82%

-8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

24.11%

-11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

31.03%

-15.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

33.39%

-17.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSG.L и APAM

AVSG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APAM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APAM
Artisan Partners Asset Management Inc.		10.65%8.91%7.34%6.02%12.36%8.88%6.73%10.49%14.43%6.99%9.41%9.29%
AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVSG.L and APAM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSG.L и APAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор