Сравнение AVSF с USTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB).
AVSF и USTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSF - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AVSF и USTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSF и USTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.12% | 6.57% | 3.81% | 5.25% | -5.52% | -1.17% | 0.53% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.29% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | 0.90% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSF показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у USTB с доходностью 0.29%.
AVSF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
USTB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSF и USTB
AVSF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USTB в 0.34%.
Доходность на риск
AVSF vs. USTB — Ранг доходности на риск
AVSF
USTB
Сравнение AVSF c USTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSF | USTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 3.08 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 4.91 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.72 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 5.42 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 24.04 | -10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSF | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 3.08 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.71 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.70 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между AVSF и USTB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSF и USTB
Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности USTB в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 4.36% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок AVSF и USTB
Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, что больше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и USTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSF | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.85% | -5.32% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -0.84% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | -4.96% | -3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.65% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -0.67% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.19% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSF и USTB
Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что AVSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSF | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 0.48% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.30% | 0.83% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13% | 1.48% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 2.01% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 2.02% | +0.52% |