PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSF с STOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSF с STOT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT).

AVSF и STOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSF - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSF и STOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSF и STOT

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		0.12%6.57%3.81%5.25%-5.52%-1.17%0.53%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		0.37%5.56%5.26%6.39%-3.75%0.27%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, AVSF показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у STOT с доходностью 0.37%.

AVSF

1 день
0.20%
1 месяц
-0.86%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.32%
1 год
4.58%
3 года*
4.69%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—

STOT

1 день
0.07%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.28%
3 года*
5.37%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

Часто сравнивают с AVSF:
AVSF с AVIGAVSF с DFSDAVSF с BRASXAVSF с SDSIAVSF с SGOVAVSF с VCSHAVSF с VOO
Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с PIMIXSTOT с BILSTOT с HYDBSTOT с SCHJ

Сравнение комиссий AVSF и STOT

AVSF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.

STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF

Доходность на риск

AVSF vs. STOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSF
Ранг доходности на риск AVSF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSF: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSF c STOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSFSTOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.53

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

3.63

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.59

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

5.72

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.58

19.46

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSF vs. STOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSF на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STOT равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSF и STOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSFSTOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.53

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.61

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.10

-0.44

Корреляция

Корреляция между AVSF и STOT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSF и STOT

Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности STOT в 4.46%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		4.36%4.31%4.34%3.93%1.78%0.48%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.46%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%

Просадки

Сравнение просадок AVSF и STOT

Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, что больше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и STOT.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSFSTOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.85%

-6.07%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-0.76%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

-6.07%

-2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.49%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-0.85%

-1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.22%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSF и STOT

Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что AVSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSFSTOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.49%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

0.80%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

1.70%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

1.73%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.54%

2.21%

+0.33%