PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSF с MSTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSF с MSTI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI).

AVSF и MSTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSF - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. MSTI - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSF и MSTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSF и MSTI

2026 (YTD)202520242023
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		0.12%6.57%3.81%3.40%
MSTI
Madison Short-Term Strategic Income ETF		0.25%6.33%4.84%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, AVSF показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у MSTI с доходностью 0.25%.

AVSF

1 день
0.20%
1 месяц
-0.86%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.32%
1 год
4.58%
3 года*
4.69%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—

MSTI

1 день
0.34%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.49%
1 год
4.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

Madison Short-Term Strategic Income ETF

Часто сравнивают с AVSF:
AVSF с AVIGAVSF с DFSDAVSF с BRASXAVSF с SDSIAVSF с SGOVAVSF с VCSHAVSF с VOO
Часто сравнивают с MSTI:
MSTI с MSTYMSTI с LSSTMSTI с SGOVMSTI с ISDBMSTI с MAXIMSTI с SDCPMSTI с ULTY

Сравнение комиссий AVSF и MSTI

AVSF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MSTI в 0.40%.

MSTI
Madison Short-Term Strategic Income ETF
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF

Доходность на риск

AVSF vs. MSTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSF
Ранг доходности на риск AVSF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSF: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MSTI
Ранг доходности на риск MSTI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSF c MSTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSFMSTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.73

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

2.56

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

3.65

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.58

14.37

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSF vs. MSTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSF на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTI равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSF и MSTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSFMSTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.73

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

2.24

-1.59

Корреляция

Корреляция между AVSF и MSTI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSF и MSTI

Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности MSTI в 5.32%

TTM202520242023202220212020
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		4.02%4.31%4.34%3.93%1.78%0.48%0.10%
MSTI
Madison Short-Term Strategic Income ETF		5.32%5.40%5.48%1.55%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVSF и MSTI

Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, что больше максимальной просадки MSTI в -1.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и MSTI.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSFMSTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.85%

-1.48%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-1.32%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.69%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-0.29%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.33%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSF и MSTI

Текущая волатильность для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) составляет 0.86%, в то время как у Madison Short-Term Strategic Income ETF (MSTI) волатильность равна 0.92%. Это указывает на то, что AVSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSFMSTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.92%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

1.75%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

2.76%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

2.73%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.54%

2.73%

-0.19%