Сравнение AVSF с JPLD

С начала года, AVSF показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.38%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVSF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVSF на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPLD равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSF и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVSF и JPLD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности JPLD в 4.22%

Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и JPLD.

Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что AVSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.