Сравнение AVSF с DDV
AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - AVSF is a Short-Term Bond fund actively managed by Avantis, while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVSF charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности AVSF и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSF показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.23%.
AVSF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVSF и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.43% | 0.85% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.23% | 0.71% |
Correlation
The correlation between AVSF and DDV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSF vs. DDV — Ранг доходности на риск
AVSF
DDV
Сравнение AVSF c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSF | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSF | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 2.06 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок AVSF и DDV
Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSF | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.85% | -1.92% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.12% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -0.35% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSF и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSF | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 2.68% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.65% | 2.68% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.52% | 2.68% | -0.16% |
Сравнение комиссий AVSF и DDV
AVSF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSF и DDV
Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 4.02% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVSF and DDV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVSF is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVSF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
AVSF has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 1.21% for DDV.
AVSF is categorized as Short-Term Bond, while DDV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Avantis and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.15% for AVSF and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для AVSF и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор