PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSF с BSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSF с BSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both Short-Term Bond funds. AVSF is actively managed, while BSV is passively managed. Over the past 5 years, AVSF returned 1.83%/yr vs 1.62%/yr for BSV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVSF charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for BSV.

Доходность

Сравнение доходности AVSF и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSF показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.29%.

AVSF

1 день
-0.09%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.02%
3 года*
4.80%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—

BSV

1 день
-0.08%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.68%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.62%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSF и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		0.43%6.57%3.81%5.25%-5.52%-1.17%0.53%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.29%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%0.34%

Correlation

The correlation between AVSF and BSV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.93

The correlation between AVSF and BSV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с AVSF:
AVSF с AVIGAVSF с DFSDAVSF с SDSIAVSF с BRASXAVSF с SGOVAVSF с VCSHAVSF с VOO
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB

Доходность на риск

AVSF vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSF
Ранг доходности на риск AVSF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSF c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSFBSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.05

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.29

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.87

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

10.07

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSF vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSF на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSF и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSFBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.05

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.85

-0.19

Просадки

Сравнение просадок AVSF и BSV

Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, примерно равная максимальной просадке BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и BSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSFBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.85%

-8.54%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-1.29%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.42%

-1.53%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

-8.54%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.63%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-0.97%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.37%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSF и BSV

Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что AVSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSFBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.52%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

1.26%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

1.81%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

2.72%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.52%

2.37%

+0.15%

Сравнение комиссий AVSF и BSV

AVSF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSF и BSV

Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что сопоставимо с доходностью BSV в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		4.02%4.31%4.34%3.93%1.78%0.48%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		4.00%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, AVSF and BSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVSF has higher volatility (0.56%) compared to BSV (0.52%). In terms of maximum drawdown, AVSF dropped -8.85% vs BSV's -8.54%.

On 5-year performance, AVSF leads with 1.83% vs 1.62% for BSV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVSF has performed better with a 1.83% return vs 1.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for AVSF.

AVSF has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 4.00% for BSV.

They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for AVSF and 0.03% for BSV.

AVSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSF и BSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор