Сравнение AVSF с AVGE

С начала года, AVSF показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 2.64%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVSF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVSF на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа AVGE равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSF и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVSF и AVGE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности AVGE в 1.82%

Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, что меньше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и AVGE.

Текущая волатильность для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) составляет 0.86%, в то время как у Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что AVSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.