PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSF с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSF с AVGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both exchange-traded funds - AVSF is a Short-Term Bond fund actively managed by Avantis, while AVGE is a Global Equities fund tracking the MSCI AC World IMI. AVSF is actively managed, while AVGE is passively managed. Over the past 3 years, AVSF returned 4.80%/yr vs 21.61%/yr for AVGE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. AVSF charges 0.15%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.

Доходность

Сравнение доходности AVSF и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSF показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 15.58%.

AVSF

1 день
-0.09%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.02%
3 года*
4.80%
5 лет*
1.83%
10 лет*
—

AVGE

1 день
-0.58%
1 месяц
4.37%
С начала года
15.58%
6 месяцев
16.71%
1 год
33.84%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSF и AVGE

2026 (YTD)2025202420232022
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		0.43%6.57%3.81%5.25%1.28%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		15.58%20.84%13.96%19.04%11.18%

Correlation

The correlation between AVSF and AVGE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с AVSF:
AVSF с AVIGAVSF с DFSDAVSF с SDSIAVSF с BRASXAVSF с SGOVAVSF с VCSHAVSF с VOO
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX

Доходность на риск

AVSF vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSF
Ранг доходности на риск AVSF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSF c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSFAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.73

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.77

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.95

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

16.91

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSF vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSF на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSF и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSFAVGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.73

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.49

-0.82

Просадки

Сравнение просадок AVSF и AVGE

Максимальная просадка AVSF за все время составила -8.85%, что меньше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSF и AVGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSFAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.85%

-17.13%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-8.60%

+7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.42%

-17.13%

+15.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.58%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-2.41%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

2.01%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSF и AVGE

Текущая волатильность для Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) составляет 0.56%, в то время как у Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что AVSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSFAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

3.58%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

9.69%

-8.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

12.46%

-10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

15.19%

-12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.52%

15.19%

-12.67%

Сравнение комиссий AVSF и AVGE

AVSF берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSF и AVGE

Дивидендная доходность AVSF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности AVGE в 1.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.61%1.67%1.92%1.93%0.74%0.00%0.00%
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		4.02%4.31%4.34%3.93%1.78%0.48%0.10%

Часто задаваемые вопросы

AVSF and AVGE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGE has higher volatility (3.58%) compared to AVSF (0.56%). In terms of maximum drawdown, AVSF dropped -8.85% vs AVGE's -17.13%.

On 3-year performance, AVGE leads with 21.61% vs 4.80% for AVSF. On fees, AVSF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVSF has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVGE has performed better with a 21.61% return vs 4.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for AVGE.

AVSF has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 1.61% for AVGE.

AVSF is categorized as Short-Term Bond, while AVGE is Global Equities. Their fees differ too: 0.15% for AVSF and 0.23% for AVGE.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSF и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор